 Расчет волатильности на сайте |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 16.7.2010, 15:56
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087  |
День добрый!
Не могли бы привести алгоритм расчета историчекой волатильности на Вашем сайте? Например, как Вы считаете 10-дневную HV? current value = 12,36% |
 |
 
|
 |
Ответов
|
21.7.2010, 14:01
Сообщение
#2
|
|
|
the Alpha Группа: Главные администраторы Сообщений: 3457 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 569 |
День добрый.
Раньше у нас данные для расчета HV брались не на момент оконания дневной сессии, а на момент окончания вечерней, поэтому были такие значения. Сейчас перевели на данные дневной сессии, что должно поправить ситуацию с расчетом HV. |
|
|
|
|
21.7.2010, 16:54
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 1087 |
Цитата(sirius11 @ 21.7.2010, 14:01)  День добрый. Раньше у нас данные для расчета HV брались не на момент оконания дневной сессии, а на момент окончания вечерней, поэтому были такие значения. Сейчас перевели на данные дневной сессии, что должно поправить ситуацию с расчетом HV. Вот теперь адекватные цифры, молодцы 
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Derivatives_Trader Расчет волатильности на сайте 16.7.2010, 15:56
Krasiviy Kalmar Здравствуйте! Также интересует данный вопрос, ... 20.7.2010, 11:15
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:23 |