 модель Блека Шоулза, какая волатильность закладывается в модель |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 9.8.2010, 17:40
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 1078  |
Здравствуйте!
При расчете цены опциона по модели Блека - Шоулза одним из входных параметров является стандартное отклонение доходности (волатильность) базового актива. Вопрос: за какой период рассчитывать волатильность? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
16.8.2010, 10:53
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(mgleb @ 9.8.2010, 17:40)  за какой период рассчитывать волатильность? можно за любой рассчитать (всё зависит от ваших целей и задач), главное считать и подставлять годовую волатильность. а уж как её считать - вопрос другого плана  -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
mgleb модель Блека Шоулза 9.8.2010, 17:40
GSV Цитата(mgleb @ 9.8.2010, 17:40) Здравству... 13.8.2010, 22:01
krolik /// 16.8.2010, 10:22
mgleb Цитата(GSV @ 13.8.2010, 22:01) Темы получ... 16.8.2010, 13:21 krolik Цитата(Бачурин Владимир @ 16.8.2010, 10:5... 16.8.2010, 13:50 Бачурин Владимир Цитата(krolik @ 16.8.2010, 13:50) В том т... 16.8.2010, 14:04 krolik Допустим, я планирую открыть лонг по волатильности... 16.8.2010, 15:20 Бачурин Владимир Цитата(krolik @ 16.8.2010, 15:20) Допусти... 16.8.2010, 16:05 Roman_F не знаю, щас многие вообще не используют HV в сво... 19.8.2010, 14:41 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 9:59 |