 Вероятность, которую закладывает рынок |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 26.7.2010, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 1091  |
Подскажите, как подсчитать вероятность, закладываемую рынком, роста с текущих 145000 до, например, 160000?
Или обратная задача, вероятность 10% роста до каких значений? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
27.7.2010, 11:32
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 1078 |
Цитата(Andrey @ 26.7.2010, 14:16)  Подскажите, как подсчитать вероятность, закладываемую рынком, роста с текущих 145000 до, например, 160000? Или обратная задача, вероятность 10% роста до каких значений? Думаю, волатильность - это то что вы имеете ввиду (или где то очень близко) |
|
|
|
|
28.7.2010, 9:09
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 1091 |
Цитата(mgleb @ 27.7.2010, 11:32) Думаю, волатильность - это то что вы имеете ввиду (или где то очень близко) Я думаю, от теоретической цены зависит. Вопрос актуален. Неужели нельзя? Неверю!!!  Есть же в штатах VIX.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 11:21
Сообщение
#4
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Andrey @ 28.7.2010, 9:09) Я думаю, от теоретической цены зависит. Вопрос актуален. Неужели нельзя? Неверю!!! Есть же в штатах VIX.очень хорошая и интересная тема для начала нужно понимать что показывает волатильность например, если IV=35%, то это означает, что трейдеры закладываются на рост или падения БА через год на 35%. И тут важно очень добавить, что часто забывается. Что поскольку всё это подпадает под механизм логнормального распределения, то отклонения на 1 сигму (на одну волатильность) бывают примерно в 68,3% = 2/3 всех случаев а так по поводу вашего вопроса рассуждаем дальше ... 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey Вероятность 26.7.2010, 14:16
Бачурин Владимир Цитата(Andrey @ 28.7.2010, 9:09) Есть же ... 16.8.2010, 11:22
Andrey Владимир, а можно немного подробнее, для тех кто в... 18.8.2010, 11:09 Бачурин Владимир Цитата(Andrey @ 18.8.2010, 11:09) Владими... 18.8.2010, 12:23 уДАВ Цитата(Andrey @ 26.7.2010, 14:16) Подскаж... 18.8.2010, 17:44 Andrey Спасибо всем (формулу БШ я помню).
Сразу возникае... 19.8.2010, 11:53 Roman_F Цитата(Andrey @ 26.7.2010, 14:16) Подскаж... 19.8.2010, 14:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 18:07 |