Нужно ли закрывать выигрышные комбинации вручную Опции

[Oleg+++]

Я построил комбинацию пропорциональный call spread. То есть купил один опцион на фьючерс РТС со страйком А и продал два опциона с более высоким страйком В.
Подходит время экспирации опционов.
Цена фьючерса чуть превысила В, но не намного. Теоретически я в выигрыше.
Однако проданные опционы В меня беспокоят.
Тут я просто не понимаю, как может развиваться ситуация при экспирации.
Поскольку опционы со страйком В, строго говоря, уже вошли в деньги, могут ли у меня покупатели при экспирации потребовать поставки соответствующего количества фьючерсов по цене В (фьючерсов у меня на счету в данную минуту нет)?
Нужно ли мне приобретать фьючерсы, чтобы соответствовать возможному запросу на поставку по проданным опционам колл?
Купленный опцион со страйком А, который уже в деньгах, исполнится автоматически или мне надо подавать какую-то заявку?

Что, в конце концов, выгоднее для меня при условии, что цена на момент экспирации чуть-чуть превысила B: закрыть позицию вручную в 18-44(условно) в день экспирации или оставить позицию на экспирацию? Что будет происходить, если я оставлю такую позицию на экспирацию?

[mgleb]

Я построил комбинацию пропорциональный call spread. То есть купил один опцион на фьючерс РТС со страйком А и продал два опциона с более высоким страйком В.
Подходит время экспирации опционов.
Цена фьючерса чуть превысила В, но не намного. Теоретически я в выигрыше.
Однако проданные опционы В меня беспокоят.
Тут я просто не понимаю, как может развиваться ситуация при экспирации.
Поскольку опционы со страйком В, строго говоря, уже вошли в деньги, могут ли у меня покупатели при экспирации потребовать поставки соответствующего количества фьючерсов по цене В (фьючерсов у меня на счету в данную минуту нет)?
Нужно ли мне приобретать фьючерсы, чтобы соответствовать возможному запросу на поставку по проданным опционам колл?
Купленный опцион со страйком А, который уже в деньгах, исполнится автоматически или мне надо подавать какую-то заявку?

Что, в конце концов, выгоднее для меня при условии, что цена на момент экспирации чуть-чуть превысила B: закрыть позицию вручную в 18-44(условно) в день экспирации или оставить позицию на экспирацию? Что будет происходить, если я оставлю такую позицию на экспирацию?

В момент экспирации, если проданные колы будут в деньгах, вам биржа откроет шорт на два фьючерса, таким образом исполнив ваши обязательства по опционам. После клиринга закроете позицию покупкой 2х фьючерсов. Если самому купить заранее два фьюча, то, исходя из паритета опционов пут/колл, 2 проданных кола + 2 фьюча = 2 проданных пута (если ничего не напутал)

[Бачурин Владимир]

Если самому купить заранее два фьюча

да, можно самому купить фьючи, но как я описал постом выше, если рынок откроется вниз гэпом, то будет убыток, и вся поза может принести убыток суммарно

поэтому лучше не попадать на пин-риск и постараться закрыть шорт в самих опционах