 Вероятность, которую закладывает рынок |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 26.7.2010, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 1091  |
Подскажите, как подсчитать вероятность, закладываемую рынком, роста с текущих 145000 до, например, 160000?
Или обратная задача, вероятность 10% роста до каких значений? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
18.8.2010, 11:09
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 1091 |
Владимир, а можно немного подробнее, для тех кто в танке? особенно вот эта фраза:
Цитата поскольку всё это подпадает под механизм логнормального распределения, то отклонения на 1 сигму (на одну волатильность) бывают примерно в 68,3% = 2/3 всех случаев Вот сейчас, волатильность сентябрьских путов 120 страйка - 44, 130 - 37. Т.е. вероятность достижения 120 составляет 44%, а 130 - 37? Так ведь нет. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey Вероятность 26.7.2010, 14:16
mgleb Цитата(Andrey @ 26.7.2010, 14:16) Подскаж... 27.7.2010, 11:32
Andrey Цитата(mgleb @ 27.7.2010, 11:32) Думаю, в... 28.7.2010, 9:09 Бачурин Владимир Цитата(Andrey @ 28.7.2010, 9:09) Я думаю,... 16.8.2010, 11:21 Бачурин Владимир Цитата(Andrey @ 28.7.2010, 9:09) Есть же ... 16.8.2010, 11:22 Бачурин Владимир Цитата(Andrey @ 18.8.2010, 11:09) Владими... 18.8.2010, 12:23 уДАВ Цитата(Andrey @ 26.7.2010, 14:16) Подскаж... 18.8.2010, 17:44 Andrey Спасибо всем (формулу БШ я помню).
Сразу возникае... 19.8.2010, 11:53 Roman_F Цитата(Andrey @ 26.7.2010, 14:16) Подскаж... 19.8.2010, 14:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 2:47 |