Вероятность, которую закладывает рынок Опции

[Andrey]

Подскажите, как подсчитать вероятность, закладываемую рынком, роста с текущих 145000 до, например, 160000?
Или обратная задача, вероятность 10% роста до каких значений?

[Andrey]

Владимир, а можно немного подробнее, для тех кто в танке? особенно вот эта фраза:

поскольку всё это подпадает под механизм логнормального распределения, то отклонения на 1 сигму (на одну волатильность) бывают примерно в 68,3% = 2/3 всех случаев

Вот сейчас, волатильность сентябрьских путов 120 страйка - 44, 130 - 37. Т.е. вероятность достижения 120 составляет 44%, а 130 - 37? Так ведь нет.

[Бачурин Владимир]

Владимир, а можно немного подробнее, для тех кто в танке?

теоретические цены опционов считаются по модели Б-Ш, которая использует логнормальное распределение. Там в свою очередь центральное звено - волатильность или стандартное отклонение.

Вот сейчас, волатильность сентябрьских путов 120 страйка - 44, 130 - 37. Т.е. вероятность достижения 120 составляет 44%, а 130 - 37? Так ведь нет.

совершенно не так
различие волатильности на каждом страйке - это уже совершенно другая история, и имя ей "улыбка волатильности". На краях, как правило, ай-ви выше