Стратегия торговля волатильностью Опции

[kirhen]

У меня вопрос по поводу стратегии торговля волатильностью. Известно, что если предполагается увеличение волатильности, то она покупается (покупка стрэддла). Но в случае опционов на индексы и на акции увеличение волатильности, как правило, ведет к сильному снижению соответственно индексов и акций. Т.е., другими словами, повышенная волатильность - это индикатор медвежьего рынка. Получается в этом случае выгоднее купить просто опцион пут (получаем прибыль по изменению дельты и веги), а не комбинацию стрэддл. Как вы считаете, верно такое утверждение?

[уДАВ]

Думаю самое время начинать потихоньку вставать в лонг по волатильности на квартальных опционах, поскольку 33% при том, что того и гляди дефолтнется ряд стран Еврозоны, а также при грядущем сокращении их госрасходов это чересчур оптимистичный показатель. Кроме того, CDS на облигации стран Еврозоны в отличие от волатильности падать и не собирались...

[kirhen]

Думаю самое время начинать потихоньку вставать в лонг по волатильности на квартальных опционах, поскольку 33% при том, что того и гляди дефолтнется ряд стран Еврозоны, а также при грядущем сокращении их госрасходов это чересчур оптимистичный показатель. Кроме того, CDS на облигации стран Еврозоны в отличие от волатильности падать и не собирались...

... вот теперь, думаю, пора. 27 - 28 % на индексе - очень хороший показатель для покупки.

[krolik]

... вот теперь, думаю, пора. 27 - 28 % на индексе - очень хороший показатель для покупки.

похоже на правду. реализованная волатильность также довольно долгое время держится на низком уровне, пора бы подрасти. я открыл лонг пару недель назад в расчете на рост именно реализованной волатильности, но пока в минусах : )
Также хотелось бы уже увидеть начало восходящего тренда на Б.А. этой осенью.

[Бачурин Владимир]

я открыл лонг пару недель назад в расчете на рост именно реализованной волатильности

а какие покупали - квартальные , месячные?

[krolik]

а какие покупали - квартальные , месячные?

октябрьские