 Календарные стратегии |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 5.10.2010, 23:46
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057  |
Здравствуйте Владимир!
В чем основное приемущество стратегий в которых используются опционы с разной датой экспирации? В каких случаях (прогнозах) можно их рассматривать? Поясните пожалуйста на простых примерах. |
 |
 
|
 |
Ответов
|
8.10.2010, 12:09
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
Купил квартальные опционы, продал месячные. Вега получилась положительная, тета - тоже положительная.
Если построить пропорциональный спред только из месячных опционнов, вега будет сильно отрицательная, при такой низкой волатильности - страшно. А как еще можно вегу захеджировать? |
|
|
|
|
8.10.2010, 14:31
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(olegbos_msk @ 8.10.2010, 12:09)  А как еще можно вегу захеджировать? если у вас положительная вега, то продажей любых опционов вега уменьшается вплоть до нуля если у вас отрицательная вега, то покупкой опционов и вовсе необязательно при этом прибегать к опционам другой временной серии 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Urets Календарные стратегии 5.10.2010, 23:46
olegbos_msk Да,да,да - интересная тема. Хотелось бы услышать м... 6.10.2010, 14:05
Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 6.10.2010, 14:05) Да... 7.10.2010, 15:41 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 8.10.2010, 14:3... 8.10.2010, 17:26 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 8.10.2010, 17:26) но... 8.10.2010, 17:40 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 8.10.2010, 17:4... 8.10.2010, 19:10 Urets Здравствуйте!
Немного не по теме "поехал... 10.10.2010, 0:56 olegbos_msk Цитата(Urets @ 10.10.2010, 0:56) И что в... 10.10.2010, 15:57 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 10.10.2010, 15:57) М... 11.10.2010, 12:23 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 11.10.2010, 12... 11.10.2010, 13:13 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 11.10.2010, 13:13) В... 11.10.2010, 14:00 Бачурин Владимир Цитата(Бачурин Владимир @ 11.10.2010, 14... 15.10.2010, 13:59 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 15.10.2010, 13... 15.10.2010, 16:26 Бачурин Владимир да, в статьях есть полезное инфо 18.10.2010, 20:28 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 13:33 |