 Календарные стратегии |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 5.10.2010, 23:46
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057  |
Здравствуйте Владимир!
В чем основное приемущество стратегий в которых используются опционы с разной датой экспирации? В каких случаях (прогнозах) можно их рассматривать? Поясните пожалуйста на простых примерах. |
 |
 
|
 |
Ответов
|
10.10.2010, 0:56
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057 |
Здравствуйте!
Немного не по теме "поехали", спасибо, очень интересно!  Но в чем же основное приемущество календарных стратегий? И что в большинстве случаев делают, когда у одних опционов уже близка экспирация?  Пожалуйста поясните на примерах.
|
|
|
|
|
10.10.2010, 15:57
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
Цитата(Urets @ 10.10.2010, 0:56)  И что в большинстве случаев делают, когда у одних опционов уже близка экспирация? Пожалуйста поясните на примерах.Мне кажется если есть свободные деньги на счете, за 3 дня до экспирации не нужны никакие календарные стратегии, нужно просто продавать коллы за 3 страйка от текущего значения. Стоят они дешево но за то надежность почти 100%. Рост на 10% за 3 дня возможен только после сильного падения, после роста врядли. Ваше мнение? |
|
|
|
|
11.10.2010, 12:23
Сообщение
#4
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(olegbos_msk @ 10.10.2010, 15:57) Мне кажется если есть свободные деньги на счете, за 3 дня до экспирации не нужны никакие календарные стратегии, нужно просто продавать коллы за 3 страйка от текущего значения. Стоят они дешево но за то надежность почти 100%. Рост на 10% за 3 дня возможен только после сильного падения, после роста врядли. Ваше мнение? давайте сначала разберемся, когда вообще нужны эти календарные стратегии
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
11.10.2010, 13:13
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 11.10.2010, 12:23) давайте сначала разберемся, когда вообще нужны эти календарные стратегии Владимир, а Вы сами можете пояснитьэтот вопрос, в каком случае стоит использовать календарные спреды? Вот я например из личного пыта понял, что открывать спреды при низкой волатильности не выгодно. Опционы с дальними страками стоят очень дешево, а продавать опционы с ближними - опасно. В этом случае гораздо удобнее - календарные спреды. Они во времени ведут себя лучше. Если рассмотреть пример, написанный выше, то при движении фьюча вниз процентов на 5% за 10 дней, календарный спред будет в прибыли или в худшем случае в нуле. В то же время обыкновенный спред будет в минусе. |
|
|
|
|
11.10.2010, 14:00
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(olegbos_msk @ 11.10.2010, 13:13) Владимир, а Вы сами можете пояснитьэтот вопрос, в каком случае стоит использовать календарные спреды? я захожу в календарные спрэды только если ай-ви сильно разная на разных календарных серияхВот я например из личного пыта понял, что открывать спреды при низкой волатильности не выгодно. Опционы с дальними страками стоят очень дешево, а продавать опционы с ближними - опасно. В этом случае гораздо удобнее - календарные спреды. Они во времени ведут себя лучше. Если рассмотреть пример, написанный выше, то при движении фьюча вниз процентов на 5% за 10 дней, календарный спред будет в прибыли или в худшем случае в нуле. В то же время обыкновенный спред будет в минусе. соотв-нно, покупаю дешевую, продаю дорогую -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
15.10.2010, 13:59
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 11.10.2010, 14:00) я захожу в календарные спрэды только если ай-ви сильно разная на разных календарных сериях соотв-нно, покупаю дешевую, продаю дорогую на этом дискуссия кончилась? всё понятно? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
15.10.2010, 16:26
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 156 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 15.10.2010, 13:59) на этом дискуссия кончилась? всё понятно? Календарные спреды закрыл с маленьким профитом в начале недели. В целом понравилось )) Хотел попросить подробнее рассказать о спредах при разной ай-ви, потом вспомнил, что у Вас на сайте есть статья на похожую тему: http://www.option.ru/glossary/articles/aly...dy-vnye-dyenyeg Получается, что это стратегия, требующая угадывать направление движения, мне больше нравятся стратегиии не зависящие от направления движения 
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Urets Календарные стратегии 5.10.2010, 23:46
olegbos_msk Да,да,да - интересная тема. Хотелось бы услышать м... 6.10.2010, 14:05
Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 6.10.2010, 14:05) Да... 7.10.2010, 15:41 olegbos_msk Купил квартальные опционы, продал месячные. Вега п... 8.10.2010, 12:09 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 8.10.2010, 12:09) А ... 8.10.2010, 14:31 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 8.10.2010, 14:3... 8.10.2010, 17:26 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 8.10.2010, 17:26) но... 8.10.2010, 17:40 olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 8.10.2010, 17:4... 8.10.2010, 19:10 Бачурин Владимир да, в статьях есть полезное инфо 18.10.2010, 20:28 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 19:15 |