Вопросы от начинающего инвестора, рынок опционов российский и зарубежный Опции

[Dima01]

Добрый день!

Меня интересует (как инвестора) рынок опционов (как Российский, так и Зарубежный), возникает ряд вопросов, на которые хотелось бы у Вас получить ответ. Хотел бы предупредить, что мой опыт на практике торговли производными ценными бумагами равен 0

1. Как и на каких площадках можно купить производные ценные бумаги?
2. Какой объем, количество сделок и т.д. на рыноке производных ценных бумаг в России и какая ситуация за рубежом?
3. Какая минимальная сумма нужна для торговли опционами?
4. Какое комиссионное вознаграждение (Ваше и биржи) берется за операцион?
5. На сайте у Вас есть Опционные стратегии, есть ли у Вас анализ работы данных стратегий с учетом "живого" рынка ?


Надеюсь, на сотрудничество.

[Nika]

Насколько я знаю, у нас торгуются только европейские опционы (опционы, которые могут быть предъявлены к исполнению только в последний день срока его действия).

[Аврахов Евгений]

В Фортсе торгуются только опционы американского стиля, что в общем-то удобнее, а сейчас Фортс вводит промежуточный клиринг в обед, поэтому опционы можно будет исполнять не только по закрытию дня, но и в его середине.

[Гость_ron_*]

В Фортсе торгуются только опционы американского стиля, что в общем-то удобнее, а сейчас Фортс вводит промежуточный клиринг в обед, поэтому опционы можно будет исполнять не только по закрытию дня, но и в его середине.

не знал, дык ведь вроде классическое решение уравнения Б-Ш только европейские опционы покрывает? Насколько я знаю американсие только численно об считывать можно. И то вроде только колы.

[Филяев Дмитрий]

не знал, дык ведь вроде классическое решение уравнения Б-Ш только европейские опционы покрывает? Насколько я знаю американсие только численно об считывать можно. И то вроде только колы.

Ну что значит, покрывает, и на европейских она имеет погрешность на опционах ITM и OTM, так же в ней большое кол-во допущений,
для американских есть биномиальная модель, где дата экспирации является переменной величиной, но она тоже базируется на постулатах таких же, как и БШ, в общем, все модели имеют свои минусы, но они не особо значительны, так как погрешность не очень высока.
Какой смысл считать пипсы если спред все перекроет...

Американские опционы на фьючерсы можно оценивать по модели Блека