Валютный опцион Опции

[MDG]

Добрый день,

Я не являюсь инвестором, но связан с опционами. Наша компания с целью хеджирования валютных позиции приобрела 2 валютных опциона. В перспективе хотим еще покупать, но в связи приказом N10-67/пз-н о налогообложение, бухгалтерия может начать придираться к адекватности цены опциона,которые выставляют брокеры.
Поэтому мы хотим сами научится рассчитывать цену опциона, чтобы понимать, насколько завышена цена. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?

P.S. Хотел записать на ваши курсы в начале 2011 года...это возможно? и будет ли на курсах рассказываться об этом подробно?

[Бачурин Владимир]

. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?

рассчитываают только историческую вол-ть. IV же не рассчитывают, её определяет рынок на основании конкурентного спроса и предложения. и на основании рыночных ожиданий по волатильности базового актива

Вы же пока только можете по цене опциона, вам предложенной контрагентом, посчитать IV .