Валютный опцион Опции

[MDG]

Добрый день,

Я не являюсь инвестором, но связан с опционами. Наша компания с целью хеджирования валютных позиции приобрела 2 валютных опциона. В перспективе хотим еще покупать, но в связи приказом N10-67/пз-н о налогообложение, бухгалтерия может начать придираться к адекватности цены опциона,которые выставляют брокеры.
Поэтому мы хотим сами научится рассчитывать цену опциона, чтобы понимать, насколько завышена цена. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?

P.S. Хотел записать на ваши курсы в начале 2011 года...это возможно? и будет ли на курсах рассказываться об этом подробно?

[Бачурин Владимир]

. При расчетах столкнулись с проблемой волотильности. Как ее рассчитывать....?Так как компании при расчетах применяют IV....а рассчитать ее довольно тяжело?Можете подсказать, как это делается?

рассчитываают только историческую вол-ть. IV же не рассчитывают, её определяет рынок на основании конкурентного спроса и предложения. и на основании рыночных ожиданий по волатильности базового актива

Вы же пока только можете по цене опциона, вам предложенной контрагентом, посчитать IV .

[MDG]

рассчитываают только историческую вол-ть. IV же не рассчитывают, её определяет рынок на основании конкурентного спроса и предложения. и на основании рыночных ожиданий по волатильности базового актива

Вы же пока только можете по цене опциона, вам предложенной контрагентом, посчитать IV .

Извиняюсь, пока не спец в этом вопрсе
Да, наша компания купила опцион, в котором базовым активом является валюта.

1. Как можно тогда посчитать IV по премии. Есть специальная модель?
2. Показываете ли вы на ваших курсах данные модели?и учите ли вы как определять волотильность IV на основании рыночных ожиданий и так далее. Просто данный вопрос мне очень актуален и на лекциях хочется узнать именно это.
3. Когда будут курсы в январе, если несложно, то можно сказать приблизительные числа?