Вопрос по статье "Эмуляция опционов" Опции

[Nik107]

Добрый день!

В статье "Эмуляция опционов" http://www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov
упоминается "Стрэддл же, составленный из фьючерсов"

пжл, приведите пример покупки или продажи стредла, составленного из фьючерсов

Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Добрый день!

В статье "Эмуляция опционов" http://www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov
упоминается "Стрэддл же, составленный из фьючерсов"

пжл, приведите пример покупки или продажи стредла, составленного из фьючерсов

Спасибо.

рассмотрим мартовский стрэддл со страйком 160 000 на фьюче РТС, 10 коллов и 10 путов
его дельта сейчас = 4,2
поэтому эмуляцией стрэддла будет 4 длинных мартовских фьюча

[Nik107]

рассмотрим мартовский стрэддл со страйком 160 000 на фьюче РТС, 10 коллов и 10 путов
его дельта сейчас = 4,2
поэтому эмуляцией стрэддла будет 4 длинных мартовских фьюча

извините, но основной особенностью стредла(смыслом данной стратегии),
имхо, является НЕзависимость его стоимости от направления движения цены.
при покупке же фьюча мы получаем убыток при движении цены вниз и прибыль при росте.

Поясните, пжл, более подробно логику сведения стредла к лонгу БА

[Бачурин Владимир]

извините, но основной особенностью стредла(смыслом данной стратегии),
имхо, является НЕзависимость его стоимости от направления движения цены.

вы хотите сказать, что 160-й стрэдл (описанный выше) при уровне БА=170 не зависит от цены БА?
это почему?
зависит очень даже