 Call Ratio Backspread / Put Ratio Backspread |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 9.12.2010, 15:52
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 1144  |
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как можно расчитать расстояние необходимое для выхода в прибыль в обратнопропорциональных спрэдах?
upd: Мышка иногда глючит, нажимаю создать тему, создается сразу несколько. Прошу удалить модераторов тему-клон. |
 |
 
|
 |
Ответов
|
10.12.2010, 12:17
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Stella @ 9.12.2010, 14:52)  Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как можно расчитать расстояние необходимое для выхода в прибыль в обратнопропорциональных спрэдах? ну и формулировка вопроса )) замудрили  расстояние в чем будете измерять? и от чего до чего расстояние? сформулируйте правильно вопрос - это будет первым шагом к пониманию вашей задачи и укажите исходные данные задачи -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
10.12.2010, 17:20
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 1144 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2010, 11:17) ну и формулировка вопроса )) замудрили расстояние в чем будете измерять? и от чего до чего расстояние? сформулируйте правильно вопрос - это будет первым шагом к пониманию вашей задачи и укажите исходные данные задачи Допустим сейчас цена базового актива 1.3250, ожидаю что БА продолжит падение скорее чем рост, волатильность повысится. Хочу построить Put ratio backspread. Покупаю два недельных Put по цене 1.32 с дельтой 0.4 и продаю недельный put 1.33 c дельтой 0.6. Вот, вроде все указала 
|
|
|
|
|
10.12.2010, 17:31
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Stella @ 10.12.2010, 16:20) Допустим сейчас цена базового актива 1.3250, ожидаю что БА продолжит падение скорее чем рост, волатильность повысится. Хочу построить Put ratio backspread. Покупаю два недельных Put по цене 1.32 с дельтой 0.4 и продаю недельный put 1.33 c дельтой 0.6. Вот, вроде все указала дельту можно было не указывать, а вот страйки нужно указать
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
10.12.2010, 17:50
Сообщение
#5
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 1144 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2010, 16:31) дельту можно было не указывать, а вот страйки нужно указать 1.3200 и 1.3300 это и есть страйки
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Stella Call Ratio Backspread / Put Ratio Backspread 9.12.2010, 15:52
Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 10.12.2010, 16:50) 1.3200... 10.12.2010, 17:51 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2010, 16... 10.12.2010, 18:12
Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 10.12.2010, 17:12) Владим... 10.12.2010, 18:17 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 10.12.2010, 17:12) Владим... 10.12.2010, 18:27 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2010, 17... 10.12.2010, 18:40 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 10.12.2010, 17:40) Ну с к... 10.12.2010, 18:42 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2010, 17... 10.12.2010, 18:48 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 10.12.2010, 17:48) Да, а ... 10.12.2010, 18:52 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 1:23 |