 Риск досрочного исполнения опциона |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 12.12.2010, 20:12
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 1176  |
Риск хоть и не большой, но не нулевой. Допустим есть стратегия с проданными опционами - Short Butterfly.
В один прекрасный день вместо половины проданных опционов видим фьючерсы. Или еще хуже - не половины, а некой непонятной части. Мало того, что рушится стратегия, так еще и растет ГО. Как лучше действовать в такой ситуации? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
13.12.2010, 11:48
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kvv @ 12.12.2010, 19:12)  Риск хоть и не большой, но не нулевой. Допустим есть стратегия с проданными опционами - Short Butterfly. В один прекрасный день вместо половины проданных опционов видим фьючерсы. Или еще хуже - не половины, а некой непонятной части. Мало того, что рушится стратегия, так еще и растет ГО. Как лучше действовать в такой ситуации? давайте лучше на конкретном примере - привидите его сами если вам исполняют проданный опцион досрочно - то вам же лучше, вы забесплатно приобетаете его временную стоиомсть и ваш P/L растёт из-за этого -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.12.2010, 13:18
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 1176 |
ОК, пример:
Допустим 23.06.10 я продал 10шт. RTS-9.10M150710PA 135000 по 2308 и 10шт. RTS-9.10M150710PA 145000 по 5974, купил 20 шт. RTS-9.10M150710PA 140000 по 3690 30.06 после вечернего клиринга у меня осталось 10 шт. проданных 135put, 20 шт. 140put, 3 шт. проданных 145put + 7 RIU0. ГО выросло примерно в 3 раза. Что дальше делать чтобы минимизировать риски развалившейся стратегии и максимально сохранить счет? Закрыть все? Но на вечерке опционы неликвид, ждать до утра - риск. Восстанавливать исходную позицию? Другое? |
|
|
|
|
13.12.2010, 15:34
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(kvv @ 13.12.2010, 12:18) ОК, пример: Допустим 23.06.10 я продал 10шт. RTS-9.10M150710PA 135000 по 2308 и 10шт. RTS-9.10M150710PA 145000 по 5974, купил 20 шт. RTS-9.10M150710PA 140000 по 3690 30.06 после вечернего клиринга у меня осталось 10 шт. проданных 135put, 20 шт. 140put, 3 шт. проданных 145put + 7 RIU0. ГО выросло примерно в 3 раза. Что дальше делать чтобы минимизировать риски развалившейся стратегии и максимально сохранить счет? Закрыть все? Но на вечерке опционы неликвид, ждать до утра - риск. Восстанавливать исходную позицию? Другое? так, я напишу попроще 135-й пут -10 145-й пут -10 140-й пут +20 уточните - какая цена на БА была 30-31 числа? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.12.2010, 16:22
Сообщение
#5
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 1176 |
Ср. взв. Расч. Откр. Макс. Мин. Закр.
30.06.2010 133 898 133 100 134 430 135 400 132 055 133 100 01.07.2010 130 200 127 695 133 065 133 480 127 355 127 695 |
|
|
|
Сообщений в этой теме
kvv Риск досрочного исполнения опциона 12.12.2010, 20:12
Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 15:22) Ср. взв. ... 13.12.2010, 16:34 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 12:18) Что дальш... 13.12.2010, 16:37 kvv Т.е. рисков никаких нет при досрочном исполнении ч... 13.12.2010, 17:34
Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 16:34) Т.е. риск... 13.12.2010, 17:57 kvv Цитата(Бачурин Владимир @ 13.12.2010, 16... 13.12.2010, 18:07 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 17:07) И все же ... 13.12.2010, 18:17 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 16:34) Как такую... 13.12.2010, 17:58 kvv Цитата(Бачурин Владимир @ 13.12.2010, 16... 13.12.2010, 18:09 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 17:09) Пытался -... 13.12.2010, 18:20 kvv Цитата(Бачурин Владимир @ 13.12.2010, 17... 13.12.2010, 18:37 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 13.12.2010, 17:37) Так прави... 14.12.2010, 12:23 kvv Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2010, 11... 14.12.2010, 12:33 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 14.12.2010, 11:33) Эксель то... 14.12.2010, 12:35 kvv Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2010, 11... 14.12.2010, 13:13 Бачурин Владимир Цитата(kvv @ 14.12.2010, 12:13) Так отраз... 14.12.2010, 13:33 kvv Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2010, 12... 14.12.2010, 14:06 Мультик Цитата(Бачурин Владимир @ 13.12.2010, 10... 13.12.2010, 16:42 Бачурин Владимир Цитата(Мультик @ 13.12.2010, 15:42) Напри... 13.12.2010, 17:40 Мультик Цитата(Бачурин Владимир @ 13.12.2010, 16... 13.12.2010, 19:34 Бачурин Владимир Цитата(Мультик @ 13.12.2010, 18:34) Спаси... 14.12.2010, 12:24 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 10:40 |