Риск досрочного исполнения опциона Опции

[kvv]

Риск хоть и не большой, но не нулевой. Допустим есть стратегия с проданными опционами - Short Butterfly.
В один прекрасный день вместо половины проданных опционов видим фьючерсы. Или еще хуже - не половины, а некой непонятной части. Мало того, что рушится стратегия, так еще и растет ГО.
Как лучше действовать в такой ситуации?

[Бачурин Владимир]

Риск хоть и не большой, но не нулевой. Допустим есть стратегия с проданными опционами - Short Butterfly.
В один прекрасный день вместо половины проданных опционов видим фьючерсы. Или еще хуже - не половины, а некой непонятной части. Мало того, что рушится стратегия, так еще и растет ГО.
Как лучше действовать в такой ситуации?

давайте лучше на конкретном примере - привидите его сами
если вам исполняют проданный опцион досрочно - то вам же лучше, вы забесплатно приобетаете его временную стоиомсть и ваш P/L растёт из-за этого

[kvv]

ОК, пример:
Допустим 23.06.10 я продал 10шт. RTS-9.10M150710PA 135000 по 2308 и 10шт. RTS-9.10M150710PA 145000 по 5974, купил 20 шт. RTS-9.10M150710PA 140000 по 3690
30.06 после вечернего клиринга у меня осталось 10 шт. проданных 135put, 20 шт. 140put, 3 шт. проданных 145put + 7 RIU0.
ГО выросло примерно в 3 раза.
Что дальше делать чтобы минимизировать риски развалившейся стратегии и максимально сохранить счет? Закрыть все? Но на вечерке опционы неликвид, ждать до утра - риск.
Восстанавливать исходную позицию? Другое?

[Бачурин Владимир]

ОК, пример:
Допустим 23.06.10 я продал 10шт. RTS-9.10M150710PA 135000 по 2308 и 10шт. RTS-9.10M150710PA 145000 по 5974, купил 20 шт. RTS-9.10M150710PA 140000 по 3690
30.06 после вечернего клиринга у меня осталось 10 шт. проданных 135put, 20 шт. 140put, 3 шт. проданных 145put + 7 RIU0.
ГО выросло примерно в 3 раза.
Что дальше делать чтобы минимизировать риски развалившейся стратегии и максимально сохранить счет? Закрыть все? Но на вечерке опционы неликвид, ждать до утра - риск.
Восстанавливать исходную позицию? Другое?

так, я напишу попроще
135-й пут -10
145-й пут -10
140-й пут +20
уточните - какая цена на БА была 30-31 числа?

[kvv]

Ср. взв. Расч. Откр. Макс. Мин. Закр.
30.06.2010 133 898 133 100 134 430 135 400 132 055 133 100
01.07.2010 130 200 127 695 133 065 133 480 127 355 127 695

[Бачурин Владимир]

Ср. взв. Расч. Откр. Макс. Мин. Закр.
30.06.2010 133 898 133 100 134 430 135 400 132 055 133 100
01.07.2010 130 200 127 695 133 065 133 480 127 355 127 695

при рынке в 130 000, я не очень понимаю, почему ГО возросло в три раза...
разницы в проданных 145-х путах и фьючах особой нет с точки зрения ГО