 Улыбка волатильнсти |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 15.12.2010, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564  |
Каким образом ,практически, используются данные по "улыбке волатильности"? Что значит ситуация,когда волатильность по высоким страйкам меньше ,чем по низким? Если можно,поясните на конкретном примере.
Сообщение отредактировал 158 - 15.12.2010, 13:16 |
 |
 
|
 |
Ответов
|
15.12.2010, 19:41
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 15.12.2010, 12:08)  Что значит ситуация,когда волатильность по высоким страйкам меньше ,чем по низким? Если можно,поясните на конкретном примере. в каком смысле что означает? уточните вопрос -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
16.12.2010, 2:04
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 15.12.2010, 18:41) в каком смысле что означает? уточните вопрос почему вообще такое название-"улыбка волатильности"? есть HV есть IV. а при чем здесь "улыбка"? |
|
|
|
|
16.12.2010, 11:52
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 16.12.2010, 1:04) почему вообще такое название-"улыбка волатильности"? классическая улыбка - это когда волатильности на страйках, одинаково отстоящих от центра, равны посмотрите на график (по оси ОХ - страйк, по оси ОУ - IV) и вы поймёте по профилю почему это будет улыбка - будет нарисована улыбка, симметричная вот поэтому её так назвали  Цитата(158 @ 16.12.2010, 1:04) есть HV есть IV. а при чем здесь "улыбка"? в данном контексте не при чём. Об улыбке говорят исключительно в контексте IV. Историческая вол-ть тут вообще не при чём
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
158 Улыбка волатильнсти 15.12.2010, 13:08
Бачурин Владимир Цитата(158 @ 15.12.2010, 12:08) Каким обр... 15.12.2010, 19:36
158 Цитата(Бачурин Владимир @ 15.12.2010, 18... 17.12.2010, 16:19 Бачурин Владимир Цитата(158 @ 17.12.2010, 15:19) если вола... 17.12.2010, 17:12 158 Цитата(Бачурин Владимир @ 17.12.2010, 16... 17.12.2010, 18:34 Бачурин Владимир Цитата(158 @ 17.12.2010, 17:34) а как еще... 17.12.2010, 19:22 158 Цитата(Бачурин Владимир @ 17.12.2010, 18... 18.12.2010, 13:00 Бачурин Владимир Цитата(158 @ 18.12.2010, 12:00) не могли ... 20.12.2010, 13:14 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 23:01 |