Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Улыбка волатильнсти
158
сообщение 15.12.2010, 13:08
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 19.4.2009
Пользователь №: 564



Каким образом ,практически, используются данные по "улыбке волатильности"? Что значит ситуация,когда волатильность по высоким страйкам меньше ,чем по низким? Если можно,поясните на конкретном примере.

Сообщение отредактировал 158 - 15.12.2010, 13:16
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Бачурин Владимир
сообщение 15.12.2010, 19:41
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(158 @ 15.12.2010, 12:08) *
Что значит ситуация,когда волатильность по высоким страйкам меньше ,чем по низким? Если можно,поясните на конкретном примере.

в каком смысле что означает? уточните вопрос


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
158
сообщение 16.12.2010, 2:04
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 19.4.2009
Пользователь №: 564



Цитата(Бачурин Владимир @ 15.12.2010, 18:41) *
в каком смысле что означает? уточните вопрос


почему вообще такое название-"улыбка волатильности"? есть HV есть IV. а при чем здесь "улыбка"?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 16.12.2010, 11:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(158 @ 16.12.2010, 1:04) *
почему вообще такое название-"улыбка волатильности"?

классическая улыбка - это когда волатильности на страйках, одинаково отстоящих от центра, равны
посмотрите на график (по оси ОХ - страйк, по оси ОУ - IV) и вы поймёте по профилю почему это будет улыбка - будет нарисована улыбка, симметричная
вот поэтому её так назвали rolleyes.gif

Цитата(158 @ 16.12.2010, 1:04) *
есть HV есть IV. а при чем здесь "улыбка"?

в данном контексте не при чём. Об улыбке говорят исключительно в контексте IV. Историческая вол-ть тут вообще не при чём rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:08