 Улыбка волатильнсти |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 15.12.2010, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564  |
Каким образом ,практически, используются данные по "улыбке волатильности"? Что значит ситуация,когда волатильность по высоким страйкам меньше ,чем по низким? Если можно,поясните на конкретном примере.
Сообщение отредактировал 158 - 15.12.2010, 13:16 |
 |
 
|
 |
Ответов
|
15.12.2010, 19:41
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 15.12.2010, 12:08)  Что значит ситуация,когда волатильность по высоким страйкам меньше ,чем по низким? Если можно,поясните на конкретном примере. в каком смысле что означает? уточните вопрос -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
17.12.2010, 16:19
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 15.12.2010, 18:41) в каком смысле что означает? уточните вопрос если волатильность по дальним страйкам больше ,чем по ближним-рост рынка ожидается?так это интерпретировать? |
|
|
|
|
17.12.2010, 17:12
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 17.12.2010, 15:19) если волатильность по дальним страйкам больше ,чем по ближним-рост рынка ожидается?так это интерпретировать? да, можно и так но не всегда именно так -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
17.12.2010, 18:34
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 17.12.2010, 16:12) да, можно и так но не всегда именно так а как еще? |
|
|
|
|
17.12.2010, 19:22
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 17.12.2010, 17:34) а как еще? профиль вол-ти зависит не только от ожиданий рынка также от системы ГО биржи, например -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
18.12.2010, 13:00
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 564 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 17.12.2010, 18:22) профиль вол-ти зависит не только от ожиданий рынка также от системы ГО биржи, например не могли объяснить на примере,применительно к ФОРТС? |
|
|
|
|
20.12.2010, 13:14
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(158 @ 18.12.2010, 12:00) не могли объяснить на примере,применительно к ФОРТС? на примере ФОРТС и фондовых активов народ больше боится падения + падение труднее хеджировать, тк. оно происходит быстрее и стремительнее роста. Поэтому обслуживать проданные путы тяжелее проданных коллов. Поэтому такой профиль -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
158 Улыбка волатильнсти 15.12.2010, 13:08
Бачурин Владимир Цитата(158 @ 15.12.2010, 12:08) Каким обр... 15.12.2010, 19:36 158 Цитата(Бачурин Владимир @ 15.12.2010, 18... 16.12.2010, 2:04
Бачурин Владимир Цитата(158 @ 16.12.2010, 1:04) почему воо... 16.12.2010, 11:52 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 23:01 |