Вопрос по статье "С чего начать? Философия торговли опционами." Опции

[Nik107]

Добрый день!
В статье упоминается о 9 сегментах
http://www.option.ru/glossary/articles/chy...ovli-optsionami

Ясно, что любую текущую ситуацию на рынке можно будет классифицировать по соответствующему признаку и отнести к одному из девяти сегментов, а затем можно подобрать соответствующую стратегию, опционы только помогут в этом.

Пжл, дайте ссылку на первоисточник этой классификации.
Подозреваю, что это МакМиллан - какая глава?

[YoRiCk]

Добрый день! Не нашел где еще спросить - потому напишу сюда) Вот в этой теме
http://forum.option.ru/index.php?showtopic=98&st=40 последним постом я попросил:

" Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС (хотя если можно, киньте по всем страйкам) за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! "

Но тему, походу, никто не просматривает, поэтому попробую привлечь Ваше внимание тут) Если можно, вышлите пожалуйста вышеописанные данные на [email protected] Буду Вам очень признателен!

С уважением, Юрий!

[Бачурин Владимир]

Добрый день! Не нашел где еще спросить - потому напишу сюда) Вот в этой теме
http://forum.option.ru/index.php?showtopic=98&st=40 последним постом я попросил:

" Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС (хотя если можно, киньте по всем страйкам) за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! "

Но тему, походу, никто не просматривает, поэтому попробую привлечь Ваше внимание тут) Если можно, вышлите пожалуйста вышеописанные данные на [email protected] Буду Вам очень признателен!

С уважением, Юрий!

а чем данные на сайте нашем не устраивают? Сервис/ анализ опционов/ улыбка + экспорт данных

[Nik107]

нет, это Натенберг по крайней мере там похожее, а первоисточник ли это - не знаю

скачал "Опционы: Волатильность и оценка стоимости Натенберг Ш."
в какой главе о 9 сегментах ?

[Бачурин Владимир]

скачал "Опционы: Волатильность и оценка стоимости Натенберг Ш."
в какой главе о 9 сегментах ?

сейчас нет под рукой книги
уж извольте сами посмотреть и почитать , коли скачали ))
п.С. может кто другой ответит

[Nik107]

сейчас нет под рукой книги
уж извольте сами посмотреть и почитать , коли скачали ))
п.С. может кто другой ответит

книга оказалась интересной и легко читаемой, спс за побуждение ее прочитать.
Однако, упомянутых 9 сегментов с рекомендациями действий в них найти не удалось.

Владимир,
есть две ОТДЕЛЬНЫЕ просьбы ( в качестве новогоднего подарка ) :
1. приведите, пжл, точную ссылку (книга, глава) на упомянутую типизацию рыночной ситуации из 9 сегментов
2. порекомендуйте, пжл, где можно прочитать др. типизации рыночных ситуаций для опционов (конечно, желательно с рекомендациями действий в них)

и одна рекомендация:
1. при написании статьи оч. помогают ссылки на материалы, которые упоминаются в ней.
Качество статьи растет, ну и стандарты выполняются

Спасибо

[Бачурин Владимир]

книга оказалась интересной и легко читаемой, спс за побуждение ее прочитать.
Однако, упомянутых 9 сегментов с рекомендациями действий в них найти не удалось.

Владимир,
есть две ОТДЕЛЬНЫЕ просьбы ( в качестве новогоднего подарка ) :
1. приведите, пжл, точную ссылку (книга, глава) на упомянутую типизацию рыночной ситуации из 9 сегментов
2. порекомендуйте, пжл, где можно прочитать др. типизации рыночных ситуаций для опционов (конечно, желательно с рекомендациями действий в них)

и одна рекомендация:
1. при написании статьи оч. помогают ссылки на материалы, которые упоминаются в ней.
Качество статьи растет, ну и стандарты выполняются

Спасибо

спасибо за комментарии
насчет ссылок на литературу - учту несомненно! согласен тут с Вами
насчет точной ссылки с указанием главы, абзаца и страницы - не согласен. Натенберг использовался, но страницы уже не скажу сейчас... ищите сами, в чём проблема. когда Книга указывается в списке литературы - конкретные страницы не указываются.
по поводу типизаций - всё упирается в вью по волатильности и по БА, что и описано в статье. А так случае разные на рынке бывают, не знаю, систематизировал их кто -либо по типам

[Nik107]

спасибо за комментарии
насчет ссылок на литературу - учту несомненно! согласен тут с Вами
насчет точной ссылки с указанием главы, абзаца и страницы - не согласен. Натенберг использовался, но страницы уже не скажу сейчас... ищите сами, в чём проблема. когда Книга указывается в списке литературы - конкретные страницы не указываются.
по поводу типизаций - всё упирается в вью по волатильности и по БА, что и описано в статье. А так случае разные на рынке бывают, не знаю, систематизировал их кто -либо по типам

Спс, что отказали в новогоднем подарке
но если уж упомянули о 9 сегментах, дайте хоть ссылку на главу.
могу вам дать ссылки на скачивание Натенберга в электронном виде

[Бачурин Владимир]

Спс, что отказали в новогоднем подарке
но если уж упомянули о 9 сегментах, дайте хоть ссылку на главу.
могу вам дать ссылки на скачивание Натенберга в электронном виде

при написании статьи использовалась вся книга, конечно же
одной главой я не обошелся ))

[Nik107]

при написании статьи использовалась вся книга, конечно же
одной главой я не обошелся ))

Владимир, словесный пинг-понг мало продуктивен.
Пжл, проявите уважение к посетителям Вашего сайта или хотя бы профессионализм и умение отвечать за сказанное ранее.
Если не в Натенберге, то откуда приведенная Вами в статье ссылка на классификацию состояний рынка ?

[Бачурин Владимир]

Владимир, словесный пинг-понг мало продуктивен.
Пжл, проявите уважение к посетителям Вашего сайта или хотя бы профессионализм и умение отвечать за сказанное ранее.
Если не в Натенберге, то откуда приведенная Вами в статье ссылка на классификацию состояний рынка ?

я уже написал, что это, кажется, из Натенберга + мои собственные мысли

[Nik107]

я уже написал, что это, кажется, из Натенберга + мои собственные мысли

тогда приведите полное описание этих 9 сегментов

[Бачурин Владимир]

тогда приведите полное описание этих 9 сегментов

а в статье разве нет?
ну хорошо
никаких замудростей тут нет

две оси - волатильность и цена БА
соот-нно, прогноз трейдера может быть по вол-ти и по цене БА. Прогноз может быть " рост", "падение", "флэт" как по вол-ти, так и по цене БА.
получается у вас по оси волатильность три сегмента и по оси Ба три сегмента. 3*3 = 9

дальше пояснять? )

[Nik107]

а в статье разве нет?
ну хорошо
никаких замудростей тут нет

две оси - волатильность и цена БА
соот-нно, прогноз трейдера может быть по вол-ти и по цене БА. Прогноз может быть " рост", "падение", "флэт" как по вол-ти, так и по цене БА.
получается у вас по оси волатильность три сегмента и по оси Ба три сегмента. 3*3 = 9

дальше пояснять? )

Конечно! Вернее продолжать
т.к. это было понятно,
заинтересовали же сами рекомендации, которые должны содержать каждый из этих 9 маленьких квадратиков внутри большого квадрата.
Вы именно о такой рекомендации и обмолвились в статье.

Понятно, что абсолютных советов нет, но общая или кажущаяся наиболее "разумной" должна быть
в упрощенном виде.

Например, каждый из квадратиков может содержать что-то похожее на вашу мысль в статье:
1. покупать/продавать
2. что (какую комбинацию)
Например, в квадрате 2 "Покупать бычий спред", а в кв. 5 "Продавать стренгл"

Такое где можно увидеть в виде картинки или прочитать ?
Или давайте напишем об этом статью с такой картинкой

[Бачурин Владимир]

Понятно, что абсолютных советов нет, но общая или кажущаяся наиболее "разумной" должна быть
в упрощенном виде.

ну смотрите
у любой опционной позиции, стратегии есть параметр дельта и вега.

Если у вас прогноз на дельту бычий , на вол-ть тоже бычий - тогда вам рекомендуется создать стратегию с положительной дельтой и положительной вегой.

Если у вас проноз на дельту медвежий, на вол-ть бычий - тогда открывайте позу с отриц. дельтой и положительной вегой

если проноз на дельту нейтальный, на вол-ть медвежий - тогда делайте позу с нулевой дельтой и отрицательной вегой

и т.д. все двеять сегментов по аналогии