Внебиржевой рынок опционов Опции

[SergB]

Есть ли у нас внебиржевой рынок опционов?
Насколько крупную позицию можно создать в опционах на Индекс РТС за полчаса в ближайших страйках через квик?

[SergB]

По поводу тестирования.
Я чтобы не лезть в историю грубо положил так:
чтобы захеджировать половину дельты путом около денег нужно 3.5% от стоимости БА,
проигрыши по минусовым сделкам разделил на 2. От профитных отнял 3.5%*(1-k)
где k - коэффициент возврата при продаже пута.
Его положил таким:
если профит от 0-1.5% k=0.6
от 1.5-2% k=0.4
от 2-3% k=0.3
от 3-4% k=0.2
от 4-6% k=0.1
от 6-9% k=0.05
свыше 9% k=0.01

Это сильно грубое приближение?

[Бачурин Владимир]

чтобы захеджировать половину дельты путом около денег нужно 3.5% от стоимости БА,

откуда такие числа? пут какого срока, какой БА и IV ?

[SergB]

откуда такие числа? пут какого срока, какой БА и IV ?

я взял недавнюю историю по январскому путу со страйком 175000, прикинул дельту,
посмотрел путы без денег прикинул коэффициент K на разных страйках того же срока и экстраполировал эти значения назад.
Вот, как-то так.
Сильная ересь?

[SergB]

Руками считать пока не решился две сотни сделок, вот и пытаюсь как-то прикинуть.
Не знаю насколько правильны мои рассуждения.