![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 69 ![]() |
давно интересует такой индикатор..как он создается?каким образом строится?какой метод расчета используется для вашего графика волантильности на главной страничке?
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Портфельный менеджер ИФК "Опцион" ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 ![]() |
IV рассчитывается методом перебора. Вы подставляете рыночную цену опциона вместо теоретической цены, в уравнение Black-Scholes. Сигму принимаете за неизвестное, и перебираете значения до тех пор, пока обе части уравнения не будут равны.
-------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:51 |