Внебиржевой рынок опционов Опции

[SergB]

Есть ли у нас внебиржевой рынок опционов?
Насколько крупную позицию можно создать в опционах на Индекс РТС за полчаса в ближайших страйках через квик?

[SergB]

По поводу тестирования.
Я чтобы не лезть в историю грубо положил так:
чтобы захеджировать половину дельты путом около денег нужно 3.5% от стоимости БА,
проигрыши по минусовым сделкам разделил на 2. От профитных отнял 3.5%*(1-k)
где k - коэффициент возврата при продаже пута.
Его положил таким:
если профит от 0-1.5% k=0.6
от 1.5-2% k=0.4
от 2-3% k=0.3
от 3-4% k=0.2
от 4-6% k=0.1
от 6-9% k=0.05
свыше 9% k=0.01

Это сильно грубое приближение?

[Бачурин Владимир]

проигрыши по минусовым сделкам разделил на 2. От профитных отнял 3.5%*(1-k)
где k - коэффициент возврата при продаже пута.

это почему так? обоснуйте

[SergB]

проигрыши по минусовым сделкам разделил на 2. - Потому что решил хеджировать половину дельты.
3.5% - потому что в момент входа в позицию дельта была, судя по биржевым сделкам, не 0.52, как полагается, а около 0.3.

все это, конечно очень грубо.
На десках дельта реальная от расчетной так сильно может отличаться? И долго ли длятся такие моменты?
Вообще вопрос стоит - как тестировать- по реальным значениям биржевых сделок или по расчетным?

[Бачурин Владимир]

проигрыши по минусовым сделкам разделил на 2. - Потому что решил хеджировать половину дельты.

вы поймите, что хоть половину дельты, хоть 1/10 дельты вы хеджируете. Если вас запилит около вашего старйка (случай с очень высокой реализованной вол-ю ), то убытки от хеджирования могут быть катастрофическими и очень большими