Внебиржевой рынок опционов Опции

[SergB]

Есть ли у нас внебиржевой рынок опционов?
Насколько крупную позицию можно создать в опционах на Индекс РТС за полчаса в ближайших страйках через квик?

[SergB]

дески, которые вот здесь: http://www.derex.ru/PublicationPage.aspx/120
По поводу хеджирования дельты.
Допустим есть направленная стратегия по индексу в которой средняя убыточная сделка длится менее трех дней и ее размер ~2%
Средняя выигрышная сделка длится около 15-ти дней и ее размер ~8%
Максимальная просадка 20%.
Я хочу при покупке фьючерса хеджировать его дельту путами АТМ. При сигнале на покупку устанавливать хеджированную позицию.
При выходе по стоп лоссу имеем убыток по фьючу и прибыль по опциону, т.к. срок убыточной сделки невелик, то и потери от распада временной стоимости будут небольшими. При выходе, опять же по сигналу, из прибыльной сделки имеем обесцененный опцион и прибыль по фьючу. Наибольшие потери будут в серии малоприбыльных и длинных по времени сделок. Я так думаю. Когда еще я могу еще получит в данной ситуации большого лося и что значит запилит около страйка?

[Бачурин Владимир]

При выходе по стоп лоссу имеем убыток по фьючу и прибыль по опциону

вот это вообще не факт, что пут вам прибыль принесет при падении фьюча
нужно помнить, что цена опцион есть функция и от IV и от времени в том числе