Кукловоды - они существуют!, Реальный случай кукловодства и что с этим делать Опции

[Stexel]

Хочу поднять вопрос о явном кукловодстве на исполнении опционов и фьючерса RIZ0 15 декабря 2010
За 2 часа до истечения данного фьючерса и соответствующих опционов фьючерс был задёрнут на +1500 пунктов (до 176320) и обложен на этой величине с обоих сторон заявками по 10000 лотов. Это гдето в сумме около 190 млн ГО. Естественно в такой ситуации торговля этим фьючерсом остановилась и график 2 часа висел вытянувшись в линию.
Между тем мартовский фьючерс RIH1 сперва последовавший за своим предшественником вверх, тут же вернулся на прежний уровень 174800, почуяв развод.
При этом естественно в 18-45 торги закрылись и проданные 175000 коллы исполнились.
Моя позиция к примеру была расчитана серьёзными матемтическими методами, так что 175 коллы не могли выйти в деньги, они бы и не вышли - РТС был в районе 1745 пт, мартовский фуч = 174800.
Однако из-за факта кукловодства на экспирации RIZ0 я потерял 75% ожидаемой прибыли.
Кто с таким сталкивался? Кому жаловаться? Как бороться?

Завтра прикреплю скриншот из квика в последние часы торгов, (он у меня на работе) для визуального доказательства.
Я не считаю что рынок-это казино или деньги с неба сыпятся, но когда тебя пинают под зад - извини подвинься, мы щас цену рисовать будем - большой дядя прибыли хочет - я понял что пора валить с этого рынка на более цивилизованные площадки.

[Aberman]

Спасибо
А как происходит расчет по опционам февральским, если они привязаны к мартовскому фьючу?

[Бачурин Владимир]

Спасибо
А как происходит расчет по опционам февральским, если они привязаны к мартовскому фьючу?

расчет чего именно? экспирация , вы хотели спросить
очеь просто - тоже нужно прочитать на сайте ртс.ру . В двух словах, опционы поставочные, глубоко в деньгах исполняются автоматически, остальные - по заявке держателя. Исполнение - то есть получение на счет фьючерса короткого или длинного в зав-ти от типа опциона и позиции