![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 ![]() |
Хочу поднять вопрос о явном кукловодстве на исполнении опционов и фьючерса RIZ0 15 декабря 2010
За 2 часа до истечения данного фьючерса и соответствующих опционов фьючерс был задёрнут на +1500 пунктов (до 176320) и обложен на этой величине с обоих сторон заявками по 10000 лотов. Это гдето в сумме около 190 млн ГО. Естественно в такой ситуации торговля этим фьючерсом остановилась и график 2 часа висел вытянувшись в линию. Между тем мартовский фьючерс RIH1 сперва последовавший за своим предшественником вверх, тут же вернулся на прежний уровень 174800, почуяв развод. При этом естественно в 18-45 торги закрылись и проданные 175000 коллы исполнились. Моя позиция к примеру была расчитана серьёзными матемтическими методами, так что 175 коллы не могли выйти в деньги, они бы и не вышли - РТС был в районе 1745 пт, мартовский фуч = 174800. Однако из-за факта кукловодства на экспирации RIZ0 я потерял 75% ожидаемой прибыли. Кто с таким сталкивался? Кому жаловаться? Как бороться? Завтра прикреплю скриншот из квика в последние часы торгов, (он у меня на работе) для визуального доказательства. Я не считаю что рынок-это казино или деньги с неба сыпятся, но когда тебя пинают под зад - извини подвинься, мы щас цену рисовать будем - большой дядя прибыли хочет - я понял что пора валить с этого рынка на более цивилизованные площадки. ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 ![]() |
Владимир, ещё вопросик из практики. О последней экспирации 15 февраля.
Был замечен интересный момент, на мой взгляд достаточно мистический, поэтому пишу в продолжение этой темы. У меня был продан февральский 185000 колл на RIH1. За неделю до экспирации он вышел глубоко в деньги (RIH1 был до 188000пт ) Но мне было всё-равно, т.к. опцион был покрыт фучем. Я с интересом ждал, когда же опцион исполнят и моя позиция схлопнется с профитом. В итоге в последний день фьючерс уходит вниз под 185000, опцион уходит из денег, я получаю свою премию, а покупатель этого опциона остаётся с носом. Почему так никто и не исполнил опцион когда он был в деньгах на +3000 пт? Как часто опционы в деньгах исполняются до экспирации? Может я чего-то недопонимаю? |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 2:06 |