Уязвимость модели Мертона-Шоулза-Блэка, а как это учесть в реальной торговле? Опции

[kirhen]

Известно, что одним из самых уязвимых мест изящно выстроенной модели оценки опционов Мертона-Шоулза-Блэка является посылка, что цена базового актива распределена нормально (или логнормально). Но это не очень согласуется с реальностью.
Как на практике, в реальной торговле, корректируют модель Мертона-Шоулза-Блэка, т.к. нельзя применять модель в чистом виде, исходящей из ложной посылки.
Предполагаю, что если в модель не вносить каких-либо корректировок, она превращается в станок, непрерывно печатающий деньги.

[Stexel]

Дык а оно и есть станок, где ещё постоянно можно брать 50% годовых, раз в месяц заглядывая в терминал? Токо на опционах.
На РБК была передача - там выступал какой-то мужик крутой опционщик - говорил: Если воспринимать трейдинг опционами как работу, а не как хобби, и немного роботизировать, то у меня выходит до 150-200%

Я ему верю.