Кукловоды - они существуют!, Реальный случай кукловодства и что с этим делать Опции

[Stexel]

Хочу поднять вопрос о явном кукловодстве на исполнении опционов и фьючерса RIZ0 15 декабря 2010
За 2 часа до истечения данного фьючерса и соответствующих опционов фьючерс был задёрнут на +1500 пунктов (до 176320) и обложен на этой величине с обоих сторон заявками по 10000 лотов. Это гдето в сумме около 190 млн ГО. Естественно в такой ситуации торговля этим фьючерсом остановилась и график 2 часа висел вытянувшись в линию.
Между тем мартовский фьючерс RIH1 сперва последовавший за своим предшественником вверх, тут же вернулся на прежний уровень 174800, почуяв развод.
При этом естественно в 18-45 торги закрылись и проданные 175000 коллы исполнились.
Моя позиция к примеру была расчитана серьёзными матемтическими методами, так что 175 коллы не могли выйти в деньги, они бы и не вышли - РТС был в районе 1745 пт, мартовский фуч = 174800.
Однако из-за факта кукловодства на экспирации RIZ0 я потерял 75% ожидаемой прибыли.
Кто с таким сталкивался? Кому жаловаться? Как бороться?

Завтра прикреплю скриншот из квика в последние часы торгов, (он у меня на работе) для визуального доказательства.
Я не считаю что рынок-это казино или деньги с неба сыпятся, но когда тебя пинают под зад - извини подвинься, мы щас цену рисовать будем - большой дядя прибыли хочет - я понял что пора валить с этого рынка на более цивилизованные площадки.

[Stexel]

Владимир, ещё вопросик из практики. О последней экспирации 15 февраля.

Был замечен интересный момент, на мой взгляд достаточно мистический, поэтому пишу в продолжение этой темы.

У меня был продан февральский 185000 колл на RIH1. За неделю до экспирации он вышел глубоко в деньги (RIH1 был до 188000пт )
Но мне было всё-равно, т.к. опцион был покрыт фучем. Я с интересом ждал, когда же опцион исполнят и моя позиция схлопнется с профитом.

В итоге в последний день фьючерс уходит вниз под 185000, опцион уходит из денег, я получаю свою премию, а покупатель этого опциона остаётся с носом.
Почему так никто и не исполнил опцион когда он был в деньгах на +3000 пт?

Как часто опционы в деньгах исполняются до экспирации? Может я чего-то недопонимаю?

[Бачурин Владимир]

Владимир, ещё вопросик из практики. О последней экспирации 15 февраля.

Был замечен интересный момент, на мой взгляд достаточно мистический, поэтому пишу в продолжение этой темы.

У меня был продан февральский 185000 колл на RIH1. За неделю до экспирации он вышел глубоко в деньги (RIH1 был до 188000пт )
Но мне было всё-равно, т.к. опцион был покрыт фучем. Я с интересом ждал, когда же опцион исполнят и моя позиция схлопнется с профитом.

В итоге в последний день фьючерс уходит вниз под 185000, опцион уходит из денег, я получаю свою премию, а покупатель этого опциона остаётся с носом.
Почему так никто и не исполнил опцион когда он был в деньгах на +3000 пт?

Как часто опционы в деньгах исполняются до экспирации? Может я чего-то недопонимаю?

да пока вы много не понимаете судя по посту, надеюсь, что пока...
давайте по порядку
- то что фьюч ушел ниже 185 000 - нет никакой мистики и кукловодства
- то что на момент 18,44 МСК вчера фуч был 184 700 - это да. Поэтому многие не стали подавать на исполнение 185-е коллы вне денег (формально вне денег) . Покупатели остаются с носом, ибо БА ниже страйка - всё законно и логично.
- почему никто не исполнил опцион когда он был в деньгах на 3000 п? Дык может и исполняли, но не вам. А лучше такие опционы продавать, а не исполнять. Ибо они не так далеко в денеьгах и при исполнении теряется времянка.
- не так часто, если на 3000 п. По глупости чьей-либо - бывает только. Чаще исполняются, если далеко в деньгах