Кукловоды - они существуют!, Реальный случай кукловодства и что с этим делать Опции

[Stexel]

Хочу поднять вопрос о явном кукловодстве на исполнении опционов и фьючерса RIZ0 15 декабря 2010
За 2 часа до истечения данного фьючерса и соответствующих опционов фьючерс был задёрнут на +1500 пунктов (до 176320) и обложен на этой величине с обоих сторон заявками по 10000 лотов. Это гдето в сумме около 190 млн ГО. Естественно в такой ситуации торговля этим фьючерсом остановилась и график 2 часа висел вытянувшись в линию.
Между тем мартовский фьючерс RIH1 сперва последовавший за своим предшественником вверх, тут же вернулся на прежний уровень 174800, почуяв развод.
При этом естественно в 18-45 торги закрылись и проданные 175000 коллы исполнились.
Моя позиция к примеру была расчитана серьёзными матемтическими методами, так что 175 коллы не могли выйти в деньги, они бы и не вышли - РТС был в районе 1745 пт, мартовский фуч = 174800.
Однако из-за факта кукловодства на экспирации RIZ0 я потерял 75% ожидаемой прибыли.
Кто с таким сталкивался? Кому жаловаться? Как бороться?

Завтра прикреплю скриншот из квика в последние часы торгов, (он у меня на работе) для визуального доказательства.
Я не считаю что рынок-это казино или деньги с неба сыпятся, но когда тебя пинают под зад - извини подвинься, мы щас цену рисовать будем - большой дядя прибыли хочет - я понял что пора валить с этого рынка на более цивилизованные площадки.

[Stexel]

Спасибо!
Значит в общем случае исполнять опцион менее выгодно чем продать его, по крайней мере в пределах +3000 пт
Это даёт некоторый зазор в стратегии, то есть вероятность что ушедший в деньги проданный опцион особо не спешат исполнять, есть возможность отыграть назад.

А мистика описанного выше случая в том, что временной стоимости в том опционе не было - в последний день дело происходило. И он преспокойно ушёл из денег буквально за 3-4 часа до экспирации. Всё-таки исполнить его вовремя имело смысл, тем более тенденция прослеживалась вниз.

Помню свой перый купленный опцион - как говорится повезло на дурачка-новичка. Он ушёл у меня на +5000 пт в деньги и я его исполнил по телефону за день до экспирации. Изучал я тогда всю эту механику, был интересен сам процесс. Впрочем до сих пор изучаю - много интересных нюансов в опционах.

[Бачурин Владимир]

Спасибо!
Значит в общем случае исполнять опцион менее выгодно чем продать его, по крайней мере в пределах +3000 пт
Это даёт некоторый зазор в стратегии, то есть вероятность что ушедший в деньги проданный опцион особо не спешат исполнять, есть возможность отыграть назад.

это даёт маневр для более качественного трейдинга
вы всегда можете продать свой опцион, не спешите исполнять

А мистика описанного выше случая в том, что временной стоимости в том опционе не было - в последний день дело происходило. И он преспокойно ушёл из денег буквально за 3-4 часа до экспирации. Всё-таки исполнить его вовремя имело смысл, тем более тенденция прослеживалась вниз.

неверно рассуждаете или я не совсем вас понял
его надо было продать когда он был в деньгах на 3000 пунктов, а не дожидаться экспирации 18,45.
Либо надо было заранее продать фьюч по 188 000, подать заявку на исполнение колла, затем вам поставят фуч по 185 000 - и прибыль будет 3000.
А если вы просто будете ждать экспирацию, то когда фуч открылся после клиринга по 185 000, то у вас уже не будет никакой прибыли

Ясно?