Дельта on-line Опции

[Shitan]

Есть ли где возможность получать в эксель? Или обязательно ручками вбивать?

[John Doe]

Здравствуйте,

Помогите пожалуйста разобраться с похожим вопросом. Что необходимо для расчета греков? Даже точнее каков алгоритм построения графика, скажем дельты? Из определения дельта это зависимость стоимости опциона от стоимости базового актива, т.е. имея формулу описывающую скажем модель ШБ мы получаем график дельты, но этот график никак не связан с текущими рыночными котировками, точнее рыночные данные просто определяют точку на графике дельты? Еще точнее вопрос получается сводится к замене логнормального распределения в модели ШБ на реальные котировки соответствующего опциона. Как нарисовать дельту (и другие греки) по реальным котировкам?

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте,

Помогите пожалуйста разобраться с похожим вопросом. Что необходимо для расчета греков? Даже точнее каков алгоритм построения графика, скажем дельты?

добрый день!

нужно понимать что цена конкретного опциона есть функция от след. параметров - от цены БА, от IV, от времени
таким образом все греки тоже функции от этих самых переменных

если речь о графике, то как видно, эта функция трех переменных и график нужно рисовать в четерёхмерном простарнстве, пожтому рисуются лишь двумерные срезы


каков алгоритм постоения графика - да такой же, как в школе строили графики функций, ничего секретного.