Дельта on-line Опции

[Shitan]

Есть ли где возможность получать в эксель? Или обязательно ручками вбивать?

[John Doe]

Здравствуйте,

Помогите пожалуйста разобраться с похожим вопросом. Что необходимо для расчета греков? Даже точнее каков алгоритм построения графика, скажем дельты? Из определения дельта это зависимость стоимости опциона от стоимости базового актива, т.е. имея формулу описывающую скажем модель ШБ мы получаем график дельты, но этот график никак не связан с текущими рыночными котировками, точнее рыночные данные просто определяют точку на графике дельты? Еще точнее вопрос получается сводится к замене логнормального распределения в модели ШБ на реальные котировки соответствующего опциона. Как нарисовать дельту (и другие греки) по реальным котировкам?

[Бачурин Владимир]

но этот график никак не связан с текущими рыночными котировками

о каких котировках речь, можно подробнее

[John Doe]

о каких котировках речь, можно подробнее

Добрый день Владимир,
Спасибо за разъяснени, но:
цена БА и время понятно, это независимые параметры, а вот IV в отличие от HV параметр расчетный и я не совсем понял как его использовать если он является функцией от цены БА и цены опциона.
Под котировками я подразумевал котировки опционной премии (внутренняя + временная стоимость).
Моя цель нарисовать динамику греков с течением времени. Мне казалось, что в связи с изменением рыночной ситуации (изменение цены БА и временной распад стоимости опциона) графики всех греков также должны меняться, но пока не могу понять как. Еще более дальней целью было поддержание дельта нейтральной позиции. Если влияние времени на дельту реализовано только через волатильность, то возможно ли использовать вместо волатильности IV или все-таки необходимо каким-то образом определять волатильность?

[Бачурин Владимир]

Моя цель нарисовать динамику греков с течением времени. Мне казалось, что в связи с изменением рыночной ситуации (изменение цены БА и временной распад стоимости опциона) графики всех греков также должны меняться, но пока не могу понять как.

именно так и есть
греки зависят от времени, как я уже писал выше и их графики меняются со временем
это можно уивдеть в нашем анализе если воспользоваться кнопочкой "What if"