Дельта on-line Опции

[Shitan]

Есть ли где возможность получать в эксель? Или обязательно ручками вбивать?

[John Doe]

IV не расчетный парметр, а независимая переменная
а используется он для подсчета цены опциона в модели Б-Ш


П.С. у вас определенно есть недопонимание, приходите на лекции ко мне

Добрый вечер Владимир,
Со вторым согласен полностью, недопонимание однозначно есть . Спасибо за приглашение на семинар.
А вот по первой части мне казалось, что IV расчитывается по той же модели Б-Ш и является функцией текущей стоимости БА и опционной премии (внутренняя+ временная стоимость). Вывод делал по описанию функции blsimpv (Black-Scholes implied volatility) Matlab-a:
Volatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, Value, Limit, Yield, Tolerance, Class), где
Price -Current price of the underlying asset. =текущая стоимость БА

Strike -Exercise price of the option.

Rate -Annualized, continuously compounded risk-free rate of return over the life of the option, expressed as a positive decimal number.

Time -Time to expiration of the option, expressed in years.

Value -Price of a European option from which the implied volatility of the underlying asset is derived. = текущая опционная премия?

Limit (Optional)

Yield (Optional)

Tolerance (Optional)

Class (Optional)
Мне казалось, что независимыми при расчете греков являются время до экспирации, цена БА, опционная премия и историческая волатильность, т.е. те параметры которые условно говоря можно померять линейкой

[Бачурин Владимир]

Мне казалось, что независимыми при расчете греков являются время до экспирации, цена БА, опционная премия и историческая волатильность, т.е. те параметры которые условно говоря можно померять линейкой

историческая волатильность не используется при подсчете греков
остальное без комментариев пока отсавлю, давайте с малого