 Дельта on-line |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 22.12.2010, 14:38
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2010 Пользователь №: 1194  |
Есть ли где возможность получать в эксель? Или обязательно ручками вбивать?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
15.3.2011, 19:56
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 2322 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 15.3.2011, 16:44)  в книге Конноли в приложении показано как посчитать цену опциона и греки по заданным параметрам в экселе - рекомендую для Вас сейчас зачем Вам матлаб, если не секрет? и поймите ещё следующее, что опционы никто не торгует и не котирует по исторической вол-ти. Посчитайте её ради тренировки( её кстати можно считать разными способами и ответ будет разный, но фиг с ним) и подсчтвьте её в Б-Ш и сравните цену опциона с рыночными каррент ценами - будете удивлены различию в боль-ве случаев  Добрый вечер Владимир, С Вашей помощью практически разобрался с задачей, спасибо. По HV, вчера вечером сам вывел на график цены график волатильности, транслиремый биржей. Как я понял, в формулы можно ставить как IV так и HV, просто в первом случае получится расчетная дельта, а во втором дельта исходя из текущей рыночной ситуации. Матлаб хочу использовать для расчета сигналов на покупку/продажу. Не так давно прикрутил Матлаб к Квику и теперь хотелось бы получить свои дивиденты от связки. |
|
|
|
|
15.3.2011, 19:58
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 18:56) По HV вчера вечером сам вывел на график цены график волатильности транслиремый биржей. волатильность RTSVX, транслируемая биржей, это и есть IV (точнее её средневзвес) HV тут опять же не при чём
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Shitan Дельта on-line 22.12.2010, 14:38
Бачурин Владимир Цитата(Shitan @ 22.12.2010, 13:38) Есть л... 24.12.2010, 12:00 Shitan Я хотел данные к роботу прицепить. Портфель у меня... 24.12.2010, 19:04 sirius Все отображаемые данные находятся только в памяти ... 27.12.2010, 13:01 John Doe Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться с п... 13.3.2011, 16:36
Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 13.3.2011, 15:36) Здрав... 14.3.2011, 14:23
Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 13.3.2011, 15:36) но эт... 14.3.2011, 14:24 John Doe Цитата(Бачурин Владимир @ 14.3.2011, 13:2... 14.3.2011, 19:16 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 14.3.2011, 18:16) а вот... 14.3.2011, 19:46 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 14.3.2011, 18:16) Моя ц... 14.3.2011, 19:53 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 14.3.2011, 18:16) Еще б... 14.3.2011, 19:55 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 14.3.2011, 18:16) вмест... 14.3.2011, 19:56 John Doe Цитата(Бачурин Владимир @ 14.3.2011, 18:4... 14.3.2011, 23:14 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 14.3.2011, 22:14) Мне к... 15.3.2011, 17:32 John Doe Цитата(Бачурин Владимир @ 14.3.2011, 18:5... 14.3.2011, 23:41 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 14.3.2011, 22:41) Соотв... 15.3.2011, 17:41 Бачурин Владимир в книге Конноли в приложении показано как посчитат... 15.3.2011, 17:44 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 18:56) Как я... 15.3.2011, 20:00 John Doe Да совсем забыл по выведенной HV какая-то странная... 15.3.2011, 20:01 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:01) Да со... 16.3.2011, 12:49 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:01) Дело ... 16.3.2011, 12:50 John Doe Цитата(Бачурин Владимир @ 16.3.2011, 11:5... 16.3.2011, 17:29 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 16.3.2011, 16:29) Добры... 16.3.2011, 19:35 John Doe Цитата(Бачурин Владимир @ 15.3.2011, 18:5... 15.3.2011, 20:06 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:06) Я бра... 16.3.2011, 12:51 Бачурин Владимир Цитата(John Doe @ 15.3.2011, 19:06) Это с... 16.3.2011, 12:52 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 3:57 |