Что делать с этой комбинацией? Опции

[Oleg+++]

Здравствуйте.

Мне важно знать Ваше мнение, что Вы на моем месте сделали бы с такой комбинацией:

Инструмент Тип Страйк Дата исп. Контракт К-во Поз. откр. по
Фьючерс - - 15.06.2011 RIM1 30 188 680,00
Опцион Put 190 000 15.04.2011 RI190000BP1 15 4 700,00
Опцион Put 195 000 15.04.2011 RI195000BP1 20 3 300,00

В чем плюсы и минусы такой позиции, на Ваш взгляд?
Опыта на срочном рынке очень мало, поэтому вопросы, наверное, глупые:
Предположим, рынок будет продолжать подниматься. 15.04.2011, чтобы зафиксировать прибыль, нужно ли мне будет продать фьючерсы? Или, можно, например, приобрести новые опционы пут следующих серий?
В случае движения рынка вниз. Можно ли сегодня что-нибудь сделать, чтобы не растерять накопившуюся прибыль, продолжая при этом оставаться в позиции? Я, например, обдумываю вариант продажи сегодня 30 коллов со страйком 215000 и датой погашения 15.04.2011. Можете ли предложить вариант более правильный?

Благодарю за ответ

[Бачурин Владимир]

В чем плюсы и минусы такой позиции, на Ваш взгляд?
Опыта на срочном рынке очень мало, поэтому вопросы, наверное, глупые:
Предположим, рынок будет продолжать подниматься. 15.04.2011, чтобы зафиксировать прибыль, нужно ли мне будет продать фьючерсы? Или, можно, например, приобрести новые опционы пут следующих серий?
В случае движения рынка вниз. Можно ли сегодня что-нибудь сделать, чтобы не растерять накопившуюся прибыль, продолжая при этом оставаться в позиции? Я, например, обдумываю вариант продажи сегодня 30 коллов со страйком 215000 и датой погашения 15.04.2011. Можете ли предложить вариант более правильный?

Благодарю за ответ

Привет!
плюсы в том, что на хорошем росте вы зарабатываете
минусы в том, что на простое в боковике с течением времени и на падении IV вы теряете

продажа коллов - неплохой вариант, можно и поближе продать 210-й страйк , например

а так Вам многое подскажет график позиции

[Oleg+++]

Привет!
плюсы в том, что на хорошем росте вы зарабатываете
минусы в том, что на простое в боковике с течением времени и на падении IV вы теряете

продажа коллов - неплохой вариант, можно и поближе продать 210-й страйк , например

а так Вам многое подскажет график позиции

Владимир, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию.
Предположим, я продал сегодня 210-е коллы. Предположим, к 15.04.11 фьючерс оказался равен 212000. Означает ли это, что после экспирации с моего счета будут списаны фьючерсы в количестве равном количеству проданных коллов?

[Бачурин Владимир]

Владимир, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию.
Предположим, я продал сегодня 210-е коллы. Предположим, к 15.04.11 фьючерс оказался равен 212000. Означает ли это, что после экспирации с моего счета будут списаны фьючерсы в количестве равном количеству проданных коллов?

если покупатель данных коллов решит их исполнить - то всё верно вы написали

[Oleg+++]

если покупатель данных коллов решит их исполнить - то всё верно вы написали

Владимир, спасибо за ответы