 Вариационка по опционам на фьючерс на индекс РТС, Зависимость вариационки от стоимости пункта |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 30.3.2011, 13:07
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 2632  |
Не могу уложить в голове. Допустим имеем проданный опцион, волатильности нет, к экспирации цена 0. На форуме РТС было много обсуждений по поводу того, что вариационка по фьючерсу может быть отрицательной при профитной позиции в пунктах. А может ли такая ситуация возникнуть с маржируемыми опционами?
С металлами и нефтью ситуация аналогична? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
30.3.2011, 14:46
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Maik75 @ 30.3.2011, 13:07)  Не могу уложить в голове. Допустим имеем проданный опцион, волатильности нет, к экспирации цена 0. На форуме РТС было много обсуждений по поводу того, что вариационка по фьючерсу может быть отрицательной при профитной позиции в пунктах. А может ли такая ситуация возникнуть с маржируемыми опционами? С металлами и нефтью ситуация аналогична? марж. опцион в этом плане ничем не отлич-ся от фьюча да, с металлами и нефтью - аналогично - они же тоже долларовые -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Maik75 Вариационка по опционам на фьючерс на индекс РТС 30.3.2011, 13:07
Maik75 Тогда скажем так. Продали опцион. За время его жиз... 4.4.2011, 18:08 Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 4.4.2011, 18:08) По теори... 5.4.2011, 12:56 Maik75 Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2011, 12:56... 5.4.2011, 13:14
Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 5.4.2011, 13:14) Ну для у... 5.4.2011, 13:23 Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 5.4.2011, 13:14) Как писа... 5.4.2011, 13:24 Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 5.4.2011, 13:14) один кли... 5.4.2011, 13:32 Maik75 Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2011, 13:32... 5.4.2011, 13:38 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 2:59 |