 Вариационка по опционам на фьючерс на индекс РТС, Зависимость вариационки от стоимости пункта |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 30.3.2011, 13:07
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 2632  |
Не могу уложить в голове. Допустим имеем проданный опцион, волатильности нет, к экспирации цена 0. На форуме РТС было много обсуждений по поводу того, что вариационка по фьючерсу может быть отрицательной при профитной позиции в пунктах. А может ли такая ситуация возникнуть с маржируемыми опционами?
С металлами и нефтью ситуация аналогична? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
4.4.2011, 18:08
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 2632 |
Тогда скажем так. Продали опцион. За время его жизни стоимость пункта изменилась. Он истек неисполненным.
По теории прибыль к этому моменту будет равна премии. Так вот прибыль будет в рублях на момент заключения или в пунктах на момент заключения сделки? |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Maik75 Вариационка по опционам на фьючерс на индекс РТС 30.3.2011, 13:07
Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 30.3.2011, 13:07) Не могу... 30.3.2011, 14:46
Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 4.4.2011, 18:08) По теори... 5.4.2011, 12:56 Maik75 Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2011, 12:56... 5.4.2011, 13:14 Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 5.4.2011, 13:14) Ну для у... 5.4.2011, 13:23 Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 5.4.2011, 13:14) Как писа... 5.4.2011, 13:24 Бачурин Владимир Цитата(Maik75 @ 5.4.2011, 13:14) один кли... 5.4.2011, 13:32 Maik75 Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2011, 13:32... 5.4.2011, 13:38 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 4:03 |