 Помогите с анализом опционов |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 5.4.2011, 9:02
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 2531  |
Здраствуйте! Я новичек и не могу разобраться с анализом опционов, строю кондора на 15.04 РТС - 190 пут куплен, 195 пут продан, 215 кол продан, 220 кол куплен. Вопрос в том по графику на что мне оринтироваться на синию, момент экспирации или красную с временной стоимостью? По синей от 195 до 215 все в прибыли до самой экспирации как я понимаю, а по красной шаг вправо шаг влево от текущей цены уже совсем другая картина убыток!
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
5.4.2011, 13:00
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grach @ 5.4.2011, 9:02)  Здраствуйте! Я новичек и не могу разобраться с анализом опционов, строю кондора на 15.04 РТС - 190 пут куплен, 195 пут продан, 215 кол продан, 220 кол куплен. Вопрос в том по графику на что мне оринтироваться на синию, момент экспирации или красную с временной стоимостью? По синей от 195 до 215 все в прибыли до самой экспирации как я понимаю, а по красной шаг вправо шаг влево от текущей цены уже совсем другая картина убыток! если вы планируете держать кондор до экспирации - опирайтесь на синюю красная вам лишь показывает положение вещей в любой текущий момент времени (она учитывает временную стоиомсть опционов, которая со временем сгорает) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.4.2011, 9:04
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2011 Пользователь №: 2707 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2011, 15:00) если вы планируете держать кондор до экспирации - опирайтесь на синюю красная вам лишь показывает положение вещей в любой текущий момент времени (она учитывает временную стоиомсть опционов, которая со временем сгорает) Посмотрите плз на рисунок.. в правой части красная линия лежит ниже 0 а синяя выше - это значит закрытие позиций до точки экспирации, скажем в районе 215 000 будет убыточно? Чегото у меня не сходится:)
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
6.4.2011, 10:39
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(pips @ 6.4.2011, 9:04) Посмотрите плз на рисунок.. в правой части красная линия лежит ниже 0 а синяя выше - это значит закрытие позиций до точки экспирации, скажем в районе 215 000 будет убыточно? Чегото у меня не сходится:) что у вас не сходится? закрытие при 215 000 на экспирацию прибыльно - смотрим на синюю линию - она выше нуля что не ясно?  
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.6.2011, 17:20
Сообщение
#5
|
|
 Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 1158 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему та позиция, в которой дельта близка к нулю, не дает более-менее равномерной прибыли при движении рынка в обоих направлениях? А дает ее та позиция, в которой дельта равна 0,5 (грубо). Разве это не должно происходить именно при поддержании нейтральной дельты? Кстати, пару дней назад именно так и было, один фьючерс и 3 опциона с теми же параметрами давали дельту 0,11 и равносторонний (относительно) график!
Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Дельта_близка_к_0_5.png ( 109,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
Дельта_близка_к_нулю.png ( 109,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20 |
|
|
|
Сообщений в этой теме
grach Помогите с анализом опционов 5.4.2011, 9:02
Алексей Хижняк Цитата(Мультик @ 13.6.2011, 17:20) Добрый... 14.6.2011, 20:02 Мультик Цитата(Алексей Хижняк @ 14.6.2011, 19:02)... 14.6.2011, 23:07 Алексей Хижняк Цитата(Мультик @ 14.6.2011, 23:07) Добрый... 15.6.2011, 13:38 Мультик А я и не говорю, что дельта-нейтральность должна о... 15.6.2011, 14:49 Алексей Хижняк Цитата(Мультик @ 15.6.2011, 14:49) А я и ... 17.6.2011, 18:23 Мультик Правильно ли я понял – программа анализа опционов ... 20.6.2011, 16:06 Алексей Хижняк Цитата(Мультик @ 20.6.2011, 16:06) Правил... 23.6.2011, 11:43 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 3:41 |