Помогите плз с опционом. Опции

[pips]

Здравствуйте.
Дожил наконец до практики:), 2 недели назад купил колл 190 000 и пут 185 000 с волатильностью примерно 26% и 27% соответственно.
Спустя 4 дня волатильность упала на 2 процента, а так как вега по вашей программе расчитывалась приблизительно как 350 п за каждый процент - 700п на каждую ногу, то по 2м опционам получиться - 1400 п вероятного убаытка.
Но по расчету на закрытие у меня почемуто получается убыток 2300 п, то же самое касается последующих дней в соответствующих пропорциях.

Рынок уже сходил 1,5 страйка в одну сторону, а теперь столькоже в другую но результат тотже:).Подскажите плз чего я еще не учел?

ПС покупал сентябрьские опционы, и временной распад пока еще небольшой.

[pips]

Спасибо Владимир.

Вот примерчик, опять купил пару - 1 колл 190 000 и 1 пут 195 000 при цене БА 192 660
терминал имел такой вид

 22.GIF ( 29,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


т е теор. цена кола и пута примерно одинаковая и равна 6150 п,
волатильность 22,85 и 23,48 соответственно

Прошло 2 дня, тета изменилась несущественно, цена сходила один страйк вниз , а потом вернулась и стоит теперь
191 970, волатильность увеличилась на 1 %.

 33.GIF ( 26,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Почемуто цены у меня не сходятся довольно сильно,
Считаем
 11.GIF ( 9,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

По анализатору опционов дельта примерно = 0.43.... т е 192 660 - 191 970 * 0,43 примерно = 300 п в каждую ногу.
у кола отнимаем, путу прибавляем , получается 6150+- 300 .... 5850 и 6450.
Кроме того вола увеличилась на 1 %, по анализатору вега тоже около 300 п у каждого, т е добавляем в каждую ногу еще по 300 п и получается
колл - 6150 , пут - 6750.

смотрим боард, который чз 2 дня - там
колл - 5855, пут - 6445

Тету я пока не учитываю ибо за 2 дня она наверно несущественна
В опчем циферки мои совсем не сходятся, кто то сожрал мои 300 п с каждой ноги, итого 600п недосдача.

Уважаемый Владимир, подскажите плзз где я неправильно посчитал?