Помогите плз с опционом. |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите плз с опционом. |
4.7.2011, 19:35
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2011 Пользователь №: 2707 |
Здравствуйте.
Дожил наконец до практики:), 2 недели назад купил колл 190 000 и пут 185 000 с волатильностью примерно 26% и 27% соответственно. Спустя 4 дня волатильность упала на 2 процента, а так как вега по вашей программе расчитывалась приблизительно как 350 п за каждый процент - 700п на каждую ногу, то по 2м опционам получиться - 1400 п вероятного убаытка. Но по расчету на закрытие у меня почемуто получается убыток 2300 п, то же самое касается последующих дней в соответствующих пропорциях. Рынок уже сходил 1,5 страйка в одну сторону, а теперь столькоже в другую но результат тотже:).Подскажите плз чего я еще не учел? ПС покупал сентябрьские опционы, и временной распад пока еще небольшой. |
|
|
21.7.2011, 10:48
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2011 Пользователь №: 2707 |
Спасибо Владимир.
Вот примерчик, опять купил пару - 1 колл 190 000 и 1 пут 195 000 при цене БА 192 660 терминал имел такой вид 22.GIF ( 29,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 т е теор. цена кола и пута примерно одинаковая и равна 6150 п, волатильность 22,85 и 23,48 соответственно Прошло 2 дня, тета изменилась несущественно, цена сходила один страйк вниз , а потом вернулась и стоит теперь 191 970, волатильность увеличилась на 1 %. 33.GIF ( 26,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Почемуто цены у меня не сходятся довольно сильно, Считаем 11.GIF ( 9,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 По анализатору опционов дельта примерно = 0.43.... т е 192 660 - 191 970 * 0,43 примерно = 300 п в каждую ногу. у кола отнимаем, путу прибавляем , получается 6150+- 300 .... 5850 и 6450. Кроме того вола увеличилась на 1 %, по анализатору вега тоже около 300 п у каждого, т е добавляем в каждую ногу еще по 300 п и получается колл - 6150 , пут - 6750. смотрим боард, который чз 2 дня - там колл - 5855, пут - 6445 Тету я пока не учитываю ибо за 2 дня она наверно несущественна В опчем циферки мои совсем не сходятся, кто то сожрал мои 300 п с каждой ноги, итого 600п недосдача. Уважаемый Владимир, подскажите плзз где я неправильно посчитал? |
|
|
21.7.2011, 13:55
Сообщение
#3
|
|
Портфельный менеджер Группа: Администраторы Сообщений: 30 Регистрация: 20.5.2011 Пользователь №: 3427 |
Спасибо Владимир. Вот примерчик, опять купил пару - 1 колл 190 000 и 1 пут 195 000 при цене БА 192 660 терминал имел такой вид 22.GIF ( 29,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 т е теор. цена кола и пута примерно одинаковая и равна 6150 п, волатильность 22,85 и 23,48 соответственно Прошло 2 дня, тета изменилась несущественно, цена сходила один страйк вниз , а потом вернулась и стоит теперь 191 970, волатильность увеличилась на 1 %. 33.GIF ( 26,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Почемуто цены у меня не сходятся довольно сильно, Считаем 11.GIF ( 9,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 По анализатору опционов дельта примерно = 0.43.... т е 192 660 - 191 970 * 0,43 примерно = 300 п в каждую ногу. у кола отнимаем, путу прибавляем , получается 6150+- 300 .... 5850 и 6450. Кроме того вола увеличилась на 1 %, по анализатору вега тоже около 300 п у каждого, т е добавляем в каждую ногу еще по 300 п и получается колл - 6150 , пут - 6750. смотрим боард, который чз 2 дня - там колл - 5855, пут - 6445 Тету я пока не учитываю ибо за 2 дня она наверно несущественна В опчем циферки мои совсем не сходятся, кто то сожрал мои 300 п с каждой ноги, итого 600п недосдача. Уважаемый Владимир, подскажите плзз где я неправильно посчитал? Какое при этом у Вас значение фьючерса в сервисе анализа опционов? Оно может запаздывать, а сегодня сильное движение было. По скриншотам видно, что первый снимок сделан за 62 дня до экспирации, а второй - за 57. Между ними прошло 5 дней. Тэта примерно 62 для обоих. 62*5=310. Или для двух опционов 310*2=620. Вот Вам и ответ, куда делись 600пт. Успехов. -------------------- Алексей Хижняк
Управляющий активами ИФК "Опцион" |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 17:46 |