 фьюч на волатильность |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 1.6.2011, 18:44
Сообщение
#1
|
|
 Активный участник  Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500  |
всех поздравляю с запуском этого нового нужного фьючерса!
в первый день наторговано 355 сделок, открыто 1246 позиций в июне кто как планирует его использовать? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
 |
 
|
 |
Ответов
 29.7.2011, 16:52
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 1094 |
Здравствуйте!
Помимо хеджирования волатильности опционного портфеля фьючерс на волатильность представляет отдельный интерес в качестве арбитража на самом себе, т.к. колеблется в достаточно узких рамках. В связи с этим вопрос эксперту: должен ли фьючерс на волатильность в день экспирации совпасть с самим индексом? То есть будут ли равны 5 августа значения VXQ1 (RTSVX-8.11) и собственно индекса RTSVX? Пока в стакане явная бэквордация и я удивляюсь выдержке маркетмейкеров фьючерса, которые по слухам являются создателями робота Панды. Или всё-таки фуч не обязан сойтись к индексу? 
|
|
|
|
|
29.7.2011, 18:39
Сообщение
#3
|
|
 Портфельный менеджер Группа: Администраторы Сообщений: 30 Регистрация: 20.5.2011 Пользователь №: 3427 |
Цитата(Stexel @ 29.7.2011, 16:52)  Здравствуйте! Помимо хеджирования волатильности опционного портфеля фьючерс на волатильность представляет отдельный интерес в качестве арбитража на самом себе, т.к. колеблется в достаточно узких рамках. В связи с этим вопрос эксперту: должен ли фьючерс на волатильность в день экспирации совпасть с самим индексом? То есть будут ли равны 5 августа значения VXQ1 (RTSVX-8.11) и собственно индекса RTSVX? Пока в стакане явная бэквордация и я удивляюсь выдержке маркетмейкеров фьючерса, которые по слухам являются создателями робота Панды. Или всё-таки фуч не обязан сойтись к индексу? Экспирация фьючерса на волатильность происходит по среднему значению за период с 14:03 до 18:45 индекса в последний день торгов фьючерса. Т.е. сами значения фьючерса и индекса скорее всего не будут совпадать, будет совпадать среднее значение фьючерса за указанный период и последнее значение индекса на 18:45 дня экспирации. -------------------- Алексей Хижняк
Управляющий активами ИФК "Опцион" |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Бачурин Владимир фьюч на волатильность 1.6.2011, 18:44
Бачурин Владимир Цитата(Бачурин Владимир @ 1.6.2011, 18:44... 1.6.2011, 18:56
olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 1.6.2011, 17:56... 1.6.2011, 22:43 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 1.6.2011, 22:43) Вла... 2.6.2011, 11:23 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 2.6.2011, 11:23... 27.9.2011, 0:41 olegbos_msk Владимир, открыл стакан котировок, цена VXN1: 26,3... 16.6.2011, 15:41 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 16.6.2011, 15:41) На... 17.6.2011, 12:43 Stexel Цитата(Алексей Хижняк @ 29.7.2011, 18:39)... 3.8.2011, 10:53 Бачурин Владимир Цитата(Stexel @ 3.8.2011, 10:53) На что н... 5.8.2011, 15:48 Stexel Ой, извиняюсь, не заметил что тема про этот фуч уж... 29.7.2011, 17:18 Stexel Ага, как показал вчерашний день, никакой хитрости ... 5.8.2011, 13:16 GSV Открыл графики индекса волатильности РТС и его фью... 27.9.2011, 13:28 GSV Цитата(GSV @ 27.9.2011, 13:28) Открыл гра... 4.10.2011, 23:59 Urets Смотрю: RTSVX-8.12 - 54 открытых контракта! RT... 23.7.2012, 16:39 Бачурин Владимир Цитата(Urets @ 23.7.2012, 16:39) Смотрю: ... 23.7.2012, 17:27 GSV При формировании портфеля из различных деривативов... 27.9.2011, 15:12 GSV Владимир Вы где? Или опять я в сезон отпусков попа... 30.9.2011, 21:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 8:44 |