фьюч на волатильность Опции

[Бачурин Владимир]

всех поздравляю с запуском этого нового нужного фьючерса!

в первый день наторговано 355 сделок, открыто 1246 позиций в июне

кто как планирует его использовать?

[Stexel]

Здравствуйте!

Помимо хеджирования волатильности опционного портфеля фьючерс на волатильность представляет отдельный интерес в качестве арбитража на самом себе, т.к. колеблется в достаточно узких рамках.

В связи с этим вопрос эксперту: должен ли фьючерс на волатильность в день экспирации совпасть с самим индексом?
То есть будут ли равны 5 августа значения VXQ1 (RTSVX-8.11) и собственно индекса RTSVX?

Пока в стакане явная бэквордация и я удивляюсь выдержке маркетмейкеров фьючерса, которые по слухам являются создателями робота Панды.
Или всё-таки фуч не обязан сойтись к индексу?

[Алексей Хижняк]

Здравствуйте!

Помимо хеджирования волатильности опционного портфеля фьючерс на волатильность представляет отдельный интерес в качестве арбитража на самом себе, т.к. колеблется в достаточно узких рамках.

В связи с этим вопрос эксперту: должен ли фьючерс на волатильность в день экспирации совпасть с самим индексом?
То есть будут ли равны 5 августа значения VXQ1 (RTSVX-8.11) и собственно индекса RTSVX?

Пока в стакане явная бэквордация и я удивляюсь выдержке маркетмейкеров фьючерса, которые по слухам являются создателями робота Панды.
Или всё-таки фуч не обязан сойтись к индексу?

Экспирация фьючерса на волатильность происходит по среднему значению за период с 14:03 до 18:45 индекса в последний день торгов фьючерса. Т.е. сами значения фьючерса и индекса скорее всего не будут совпадать, будет совпадать среднее значение фьючерса за указанный период и последнее значение индекса на 18:45 дня экспирации.

[Stexel]

Экспирация фьючерса на волатильность происходит по среднему значению за период с 14:03 до 18:45 индекса в последний день торгов фьючерса. Т.е. сами значения фьючерса и индекса скорее всего не будут совпадать, будет совпадать среднее значение фьючерса за указанный период и последнее значение индекса на 18:45 дня экспирации.

спасибо!
А не могли бы вы в таком случае прокомментировать существующую бэквордацию RTSVX и августовского фьючерса?
До исполнения осталось 2 дня, а разница значений на данный момент = 2,6 то есть более 10%!

На что надеются продавцы, стоящие в стакане по 23,6 при значении индекса 26,2 ? Они нам дарят 1000% годовых? (5% в день?)
Возможно в этом инструменте заложена какая-то хитрость, которую новички в упор не видят?

ЗЫ. У меня длинная позиция по фьючу, оттого и мой неподдельный интерес ;-)

[Бачурин Владимир]

На что надеются продавцы,

отморозки ))
шутка))