 вега-нейтральность |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 18.8.2011, 7:17
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 5461  |
Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
24.8.2011, 14:54
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(serstiven @ 18.8.2011, 7:17)  Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)? есть возможность конечно же что такое сигма-хедж? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
24.8.2011, 17:03
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 5461 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.8.2011, 13:54) есть возможность конечно же что такое сигма-хедж? Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма"). Так как можно занейтралить вегу в длинном стрэддле, Владимир? |
|
|
|
Сообщений в этой теме
serstiven вега-нейтральность 18.8.2011, 7:17
Алексей Хижняк Цитата(serstiven @ 24.8.2011, 17:03) Это ... 24.8.2011, 17:31 pips Цитата(Алексей Хижняк @ 24.8.2011, 19:31)... 24.8.2011, 20:24
serstiven Цитата(Алексей Хижняк @ 24.8.2011, 16:31)... 25.8.2011, 6:46 Бачурин Владимир Цитата(serstiven @ 25.8.2011, 6:46) Вобще... 25.8.2011, 14:15 serstiven [quote name='Бачурин Владимир' date='2... 25.8.2011, 16:43 Бачурин Владимир [/quot
А что значит краевые - расположенные на кр... 25.8.2011, 16:47 Бачурин Владимир Цитата(serstiven @ 24.8.2011, 17:03) Это ... 25.8.2011, 14:13 serstiven В итоге я выбрал тактику систематической продажи о... 20.9.2011, 10:55 olegbos_msk Начать опциооную практику с покупки стредла при вы... 21.9.2011, 17:11 Urets Цитата(olegbos_msk @ 21.9.2011, 17:11) На... 23.9.2011, 11:04 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 13:35 |