вега-нейтральность Опции

[serstiven]

Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?

[Бачурин Владимир]

Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?

есть возможность конечно же


что такое сигма-хедж?

[serstiven]

есть возможность конечно же


что такое сигма-хедж?

Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма"). Так как можно занейтралить вегу в длинном стрэддле, Владимир?

[Алексей Хижняк]

Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма"). Так как можно занейтралить вегу в длинном стрэддле, Владимир?

Хеджировать вегу можно фьючом на индекс волатильности, но в той ситуации, которая сложилась сейчас на рынке, покупка стреддла ATM по 48% IV и продажа викса по 38% (в моменте стоит в стакане VXU1 38/40) будет явно убыточной по веге. Возникает вопрос, а не открыть ли обратную стратегию?