вега-нейтральность Опции

[serstiven]

Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?

[Бачурин Владимир]

Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?

есть возможность конечно же


что такое сигма-хедж?

[serstiven]

есть возможность конечно же


что такое сигма-хедж?

Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма"). Так как можно занейтралить вегу в длинном стрэддле, Владимир?

[Алексей Хижняк]

Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма"). Так как можно занейтралить вегу в длинном стрэддле, Владимир?

Хеджировать вегу можно фьючом на индекс волатильности, но в той ситуации, которая сложилась сейчас на рынке, покупка стреддла ATM по 48% IV и продажа викса по 38% (в моменте стоит в стакане VXU1 38/40) будет явно убыточной по веге. Возникает вопрос, а не открыть ли обратную стратегию?

[pips]

Хеджировать вегу можно фьючом на индекс волатильности, но в той ситуации, которая сложилась сейчас на рынке, покупка стреддла ATM по 48% IV и продажа викса по 38% (в моменте стоит в стакане VXU1 38/40) будет явно убыточной по веге. Возникает вопрос, а не открыть ли обратную стратегию?

Алексей.. не о том ли вы упоминаете о чем говорил Стиксел в ветке "фьюч на волатильность" ? http://forum.option.ru/index.php?s=&sh...post&p=4401


Если да то как будет выглядеть "обратная стратегия"? - продажа стреддла, покупка викса?
Продавать нынче стреддл страшновато, рынок может и улететь, можно ли продажу стреддла в этой связке заменить чем-нибудь более простым?

И еще вопросик: реально ли использовать первоначальную конструкцию - покупка стреддла - продажа викса на небольших временных участках, например в ожидании прострела на рынке в теч 3-4 дней достаточно далеко до экспирации? Думается там сужение спреда по волатильности будет незначительным?