вега-нейтральность Опции

[serstiven]

Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?

[Бачурин Владимир]

Есть ли возможность занейтралить вегу, чтобы не зависеть от движения волатильности? Какие, например, варианты сигма-хеджа возможны в купленном стрэддле (помимо дельта-хеджирования)?

есть возможность конечно же


что такое сигма-хедж?

[serstiven]

есть возможность конечно же


что такое сигма-хедж?

Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма"). Так как можно занейтралить вегу в длинном стрэддле, Владимир?

[Бачурин Владимир]

Это хедж по волатильности, т.е. по веге (вега обозначается греческой буквой "сигма").

а понятно тогда ))
захеджировать вегу - продажей каких-либо опционов опционов (или продажей фьюча на вол-ть). другого пути нет.