 фьюч на волатильность |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 1.6.2011, 18:44
Сообщение
#1
|
|
 Активный участник  Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500  |
всех поздравляю с запуском этого нового нужного фьючерса!
в первый день наторговано 355 сделок, открыто 1246 позиций в июне кто как планирует его использовать? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
 |
 
|
 |
Ответов
|
27.9.2011, 13:28
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Открыл графики индекса волатильности РТС и его фьючерс,реакция фьючерса ужасает..в отедльные моменты когда индекс выдавал значения порядка 85% волатильности фьючерс торговался ниже 55%...нда о каком хэджировании рисков по веге может идти речь...Получается что вместе с индексом вега портфеля улетит в небеса повлияя на стоимость самого портфеля ,а инструмент обеспечивающий равновесие веги не сдвинется с места..какой тут может быть хэдж о котором таквсе грамотно расписали,когда даже корреляция между индексом и производным фьючем не удовлетворяет понятию специфики уравновешенного хэджирования..можно предположить что если эти два составляющих выйдут на уровень скоррелированости как спот/фьюч любой из голубых фишек
тогда можно думать и об обратном... |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Бачурин Владимир фьюч на волатильность 1.6.2011, 18:44
Бачурин Владимир Цитата(Бачурин Владимир @ 1.6.2011, 18:44... 1.6.2011, 18:56
olegbos_msk Цитата(Бачурин Владимир @ 1.6.2011, 17:56... 1.6.2011, 22:43 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 1.6.2011, 22:43) Вла... 2.6.2011, 11:23 GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 2.6.2011, 11:23... 27.9.2011, 0:41 olegbos_msk Владимир, открыл стакан котировок, цена VXN1: 26,3... 16.6.2011, 15:41 Бачурин Владимир Цитата(olegbos_msk @ 16.6.2011, 15:41) На... 17.6.2011, 12:43 Stexel Здравствуйте!
Помимо хеджирования волатильнос... 29.7.2011, 16:52 Алексей Хижняк Цитата(Stexel @ 29.7.2011, 16:52) Здравст... 29.7.2011, 18:39 Stexel Цитата(Алексей Хижняк @ 29.7.2011, 18:39)... 3.8.2011, 10:53 Бачурин Владимир Цитата(Stexel @ 3.8.2011, 10:53) На что н... 5.8.2011, 15:48 Stexel Ой, извиняюсь, не заметил что тема про этот фуч уж... 29.7.2011, 17:18 Stexel Ага, как показал вчерашний день, никакой хитрости ... 5.8.2011, 13:16 GSV Цитата(GSV @ 27.9.2011, 13:28) Открыл гра... 4.10.2011, 23:59 Urets Смотрю: RTSVX-8.12 - 54 открытых контракта! RT... 23.7.2012, 16:39 Бачурин Владимир Цитата(Urets @ 23.7.2012, 16:39) Смотрю: ... 23.7.2012, 17:27 GSV При формировании портфеля из различных деривативов... 27.9.2011, 15:12 GSV Владимир Вы где? Или опять я в сезон отпусков попа... 30.9.2011, 21:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 8:11 |