Волатильность Опции

[Lev30]

Давно заметил что вол-ть в опционах резко возрастает при падении,затем начинается отскок и она падает.Возможен ли рост волатильности при резком росте БА?

[krolik]

Волатильность - это стандартное изменение доходности актива за определенный промежуток времени
Давно известно, что рынок падает быстрее, чем растет. При падении рынка цена изменяется сильнее, чем при росте за один и тот же промежуток времени.
Поскольку волатильность измеряется как изменение некой величины в промежуток времени, то по сути это скорость (ИМХО).
При падении рынка скорость вырастает, при последующем росте как правило замедляется.
Возможна ситуация, когда рост начинается после боковика. Тогда действительно волатильность может несколько вырасти.
В боковике изменения цены как правило незначительны. Поэтому относительно предшествовавшего боковика рост цены - это уже рост волатильности.
Отдельная тема - это "пила" - ситуация, когда цены сильно изменяются вверх - вниз на коротком временном отрезке. При этом итогового изменения не происходит, на выходе из пилы цены находятся на том же уроне, что и на входе.
То есть пила - это тоже боковик, но с высокой волатильностью.