Волатильность Опции

[Lev30]

Давно заметил что вол-ть в опционах резко возрастает при падении,затем начинается отскок и она падает.Возможен ли рост волатильности при резком росте БА?

[krolik]

Волатильность - это стандартное изменение доходности актива за определенный промежуток времени
Давно известно, что рынок падает быстрее, чем растет. При падении рынка цена изменяется сильнее, чем при росте за один и тот же промежуток времени.
Поскольку волатильность измеряется как изменение некой величины в промежуток времени, то по сути это скорость (ИМХО).
При падении рынка скорость вырастает, при последующем росте как правило замедляется.
Возможна ситуация, когда рост начинается после боковика. Тогда действительно волатильность может несколько вырасти.
В боковике изменения цены как правило незначительны. Поэтому относительно предшествовавшего боковика рост цены - это уже рост волатильности.
Отдельная тема - это "пила" - ситуация, когда цены сильно изменяются вверх - вниз на коротком временном отрезке. При этом итогового изменения не происходит, на выходе из пилы цены находятся на том же уроне, что и на входе.
То есть пила - это тоже боковик, но с высокой волатильностью.

[GSV]

Думаю на заданный вопрос здесь у многих нашелся ответ.хотя и очень поверхностный.У меня есть вопрос к "вопрошающему" для чего нужна волатильность?...вот наверное главный вопрос, имеется ввиду как она будет применяться в портфеле.Волатильность это очень многогранный параметр изменяющийся во множестве плоскостях одновременно...То есть существует матрица где есть множество опционов у которых есть основопологающие параметры - греки и их если вникнуть тоже не мало, только для грамотной работы нужны порядка 6-7 греков(вега,дельта,гамма,тэта,дельта веги,гамма дельты веги ...- если речь идет о волатильности и портфель строиться на этой основе) и с каждым движением БА плюс постоянная изменьчивость настроений учавствующих вся эта матрица "дышит" постоянно выдавая новые конфигурации...А просто сказав что я торгую вегой или волатильностью, не сказать ничего...А все описание+формулы есть в интернете.Главное понять что за этим подразумевается не в смысле прочита-понял..это как ездить на машине и считать себя человеком который знает как работают все механизмы и части этой машины и если нужно в любой момент без проблем ее отремонтировать своими руками, а понять что за каждым миллиметром механизма кроются физико-математические расчеты которые раскладывают эту часть на множество исходов,подвергаются испытаниям на предел прочности от всевозможных процессов и т.д. и вследствие этих расчетов рождается механизм способный выдержать все на него влияющие факторы и это только если взять допустим какую нибудь одну шестеренку...а весь автомобиль,как сфера единой работающей формулы в которой составляющими являются формулы для шестеренки..?Так и тут пока не будешь знать на что способна шестеренка о каком авто речь...