Волатильность Опции

[Lev30]

Давно заметил что вол-ть в опционах резко возрастает при падении,затем начинается отскок и она падает.Возможен ли рост волатильности при резком росте БА?

[Stexel]

Извините за несколько тупой вопрос но я как-то не могу понять "что такое волатильность страйка?"
Везде все считают это самособой разумеющимся, поэтому никто не объясняет, вплоть до того что эту волатильность предлагают прямиком ставить в формулу
Сейчас забил в Экселе формулу Блэка - Шоулза, для расчёта цен опционов в любой момент времени, зная историю фуча, всё прекрасно считает, НО!
Такой величины, IV в процентах, которую обычно приписывают каждому страйку я там вообще не нахожу.
В формуле Блэка - Шоулза используется Сигма - это среднеквадратическое отклонение логарифмов цен за год, ставлю её константой вычисляя из графика фьючерса, ведь эта величина от страйка не зависит?
И все цены опционов прекрасно совпадают с тем что транслирует квик, ну там с точностью +-5%.
Зачем же все смотрят это самое IV% и чему соответствует это понятие в формуле Блэка-Шоулза? Предполагаю оно как раз и отвечает за эти самые +-5% которые у меня не сошлись, но как?