опцион на фьюч ртс, проблемы Опции

[26132]

Почему при стоимости декабрьского фьюча ртс =140,185колл при отстствии сделок по нему и нулевом значении показывает большой убыток(вариоционная маржа),Как бы его стоимость на тот момент состовляет минус 6 пунктов

[Daniil Zhukov]

Правильно ли я понял,что при продаже опционов стоит отдавать предпочтение опционам вне денег?
То есть при значении индекса РТС = 149000 оптимальным будет(при умеренно медвежьем взгляде на рынок) продажа 160 колла?
То есть берется запас в 11000 пунктов,на случай если цена сильно вырастет.

Будет ли это особенно выгодно при приближении даты экспирации опциона?

И какой хедж будет наиболее уместен?