Вопросы к иструментам анализа сайта. Опции

[GSV]

Здравствуйте Дмитрий,Благодарю Вас за ранее написанные ответы на мои вопросы и не только мои,я как видно здесь как и все остальные посетители данного форума заметят что Вы здесь один "отбиваетесь" от многочиселнных "непонятливых" начинающих знатоков на данном поприще.Я думаю тема найдет свое оживление.Начну конечно же со своего вопроса к Вам опять на тему Аналитки и выдаваемой информации сайта...Меня интересует от куда берутся данные в Анализ опционов,а именно все составляющие такие,как все греки,все стоимости и премии...Для начала пробовал сравнить с реальными котировками и показаниями своей торговой платформы(использую КВИК-реальный счет)где-то сходится,где то нет,даже если учитывать то,что минимальная задержка обновления в "Анализе" 1 минута,то можно в супротив упомянуть о том,что за этот же интервал времени на опционом дэске произойдут изменения не столь значительные как они имеют за этот же срок в торговой платформе.Хотелось бы еще уточнить,если это возможно,формулу расчета ГО позиции.Из за одного момента,который мне удалось испытать самому,когда ГО "Аналитика" показывала одно ГО,а реальная позиция "в рынке" ГО совершенно другое,даже и на те 5% которые упоминаются при погрешности подсчета позиции.В моем случае расхождение показания ГО "Аналитика" и "Квика" составляла порядка 45%.Хотелось бы узнать какую торговую платформу предоставляете Вы для своих клиентов,и от куда в первую очередь берутся данные по параметрам опционов на сайт.

[GSV]

Может не совсем и по теме напишу...Вопрос к тем кто торгует зарубежными фьючерсами, опционами.Какая программа достойно выполняет функции "диагностики" портфеля по всем параметрам..Ссылочку если можно..И может быть брокера чистосердечного и справедливого

[Urets]

Может не совсем и по теме напишу...Вопрос к тем кто торгует зарубежными фьючерсами, опционами.Какая программа достойно выполняет функции "диагностики" портфеля по всем параметрам..Ссылочку если можно..И может быть брокера чистосердечного и справедливого

Посмотри для америки программку, которую используют на сайте optionlaboratory.ru опцион вью называется.
Наша программа option-lab.ru вроде там все точно....
Список программ есть на сайте opciontorg.tk смотри в боковом меню...

[GSV]

Наша программа option-lab.ru вроде там все точно....

Программка является приложением или же полноценной рабочей платформой используемой и предоставляемой брокерами? Это как на допросе:.."На кого работаем?".. ..Если программка не плоха в связке с чем она работает(если опять же не является полноценным рабочим продуктом) и через кого (брокер) можно работать с зарубежными деривативами? ...Нужны явки,имена..

[Urets]

Программка является приложением или же полноценной рабочей платформой используемой и предоставляемой брокерами? Это как на допросе:.."На кого работаем?".. ..Если программка не плоха в связке с чем она работает(если опять же не является полноценным рабочим продуктом) и через кого (брокер) можно работать с зарубежными деривативами? ...Нужны явки,имена..

А ты на сайт указанный зайди, задай сам вопросы.... создатели люди адекватные, публичные....
А то все скажи да покажи... прям как истинный Вовка в тридевятом!

[GSV]

А ты на сайт указанный зайди, задай сам вопросы.... создатели люди адекватные, публичные....
А то все скажи да покажи... прям как истинный Вовка в тридевятом!

Зачем спрашивать если их ПО поддерживает только наш FORTS? Я же писал,что нужен софт для торговли на зарубежном рынке... Софта много для этого дела,только хотелось бы узнать мнения тех кто торгует на зарубежном ФР...

[Urets]

Зачем спрашивать если их ПО поддерживает только наш FORTS? Я же писал,что нужен софт для торговли на зарубежном рынке... Софта много для этого дела,только хотелось бы узнать мнения тех кто торгует на зарубежном ФР...

Живет такой прекрасный человек Денис Дубина, его ник deen-ua. Погугли, у него как раз есть интересующая тебя информация...

[GSV]

Живет такой прекрасный человек Денис Дубина, его ник deen-ua. Погугли, у него как раз есть интересующая тебя информация...

Конечно, тем более у него есть нужная для меня информация(но он еще не знает об этом )! Но все равно спасибо.

[GSV]

Где все-то? Хм,странно.

[GSV]

Здравствуйте. Накопилось несколько вопросов, вот некоторые из них..:

1) Почему в построенном портфеле некоторые греки(в основном интересует Вега) в цифровом отображении (на панели построения портфеля) не соответствует значению на графике выбранного грека? Пример: построен портфель, вега которого=5000, смотрим график веги портфеля, текущее значение 8000(кривых две, и я умею различать данные грека по портфелю на дату экспирации и текущую). В чем загадка?(даже если поставить период обновления данных - 1 минуту, то вопрос не иссякает, то есть выдаваемое значение грека не соответствует выдаваемому значению на графике этого грека) .

2) Что показывает в анализе опционов при построении портфеля значение "Итого"(в процентном отношении). Как не пытался понять ,ничего не получилось.


3) На отвлеченную тему. Значение t (тетта)...Предположим продан опцион за 1000 рублей в конце вечерней сессии(к примеру в 23:44), у которого t=100. Вопрос - когда происходит списание значения t со стоимости опциона? Предположу ,что при сохранении всех предыдущих параметров(а они не должны измениться в период когда биржа не работает - ночью) на момент открытия следующего дня данный проданный опцион будет иметь стоимость 1000р-100р=900р, то есть t списывают (если значение отрицательное) в момент между закрытием биржы вчерашнего дня и открытием сегодняшнего? Конечно на стоимость опциона влияют и другие составляющие (движение БА к примеру, то есть ГЭП на момент открытия торгов нового рабочего дня), но если эти моменты не брать в расчет как все это произойдет(касаемо t), правильны ли мои рассуждения?

Заранее спасибо.

[Алексей Хижняк]

Здравствуйте. Накопилось несколько вопросов, вот некоторые из них..:

1) Почему в построенном портфеле некоторые греки(в основном интересует Вега) в цифровом отображении (на панели построения портфеля) не соответствует значению на графике выбранного грека? Пример: построен портфель, вега которого=5000, смотрим график веги портфеля, текущее значение 8000(кривых две, и я умею различать данные грека по портфелю на дату экспирации и текущую). В чем загадка?(даже если поставить период обновления данных - 1 минуту, то вопрос не иссякает, то есть выдаваемое значение грека не соответствует выдаваемому значению на графике этого грека) .

2) Что показывает в анализе опционов при построении портфеля значение "Итого"(в процентном отношении). Как не пытался понять ,ничего не получилось.


3) На отвлеченную тему. Значение t (тетта)...Предположим продан опцион за 1000 рублей в конце вечерней сессии(к примеру в 23:44), у которого t=100. Вопрос - когда происходит списание значения t со стоимости опциона? Предположу ,что при сохранении всех предыдущих параметров(а они не должны измениться в период когда биржа не работает - ночью) на момент открытия следующего дня данный проданный опцион будет иметь стоимость 1000р-100р=900р, то есть t списывают (если значение отрицательное) в момент между закрытием биржы вчерашнего дня и открытием сегодняшнего? Конечно на стоимость опциона влияют и другие составляющие (движение БА к примеру, то есть ГЭП на момент открытия торгов нового рабочего дня), но если эти моменты не брать в расчет как все это произойдет(касаемо t), правильны ли мои рассуждения?

Заранее спасибо.

1)У меня всё совпадает см. приложенный файл
2)Это Ваша прибыль в % от балансовой, т.е. от той, по которой был реально куплен опцион (Поз.откр.по)
3)И да и нет. Сначала Нет: тэта - это расчетный параметр, в общем-то выведенный из формулы Блэка-Шоулза, которая , как мы знаем далека от истины. И уж на основании выводов экономистов, даже титулованных Нобелевской премией, списывать у людей деньги никто не будет. И Да: при прочих равных условиях (БА=const, IV=const) стоимость опциона уменьшится на величину тэты, но этого никогда не происходит в чистом виде. Как вы верно подметили: еще куча факторов влияет на цену опциона, в итоге важно по какой цене Вы можете купить или продать опцион, а спрэд зачастую может быть больше тэты, особенно на движухе и особенно на краях.

Прикрепленные файлы

 vega.png ( 86,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6